Kurs terminowy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kurs terminowy = Kurs wymiany*ln((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)*Czas na Dojrzałość)
Fo = Sp*ln((rd-rf)*T)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
ln - Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)
Używane zmienne
Kurs terminowy - Stopa terminowa to stopa procentowa mająca zastosowanie do transakcji finansowej, która ma nastąpić w przyszłości.
Kurs wymiany - Spot Kurs wymiany to bieżąca kwota, jaką jedna waluta będzie wymieniana na inną w określonym momencie.
Krajowa stopa procentowa - Krajowa stopa procentowa odnosi się do stopy procentowej obowiązującej instrumenty finansowe w danym kraju.
Zagraniczna stopa procentowa - Zagraniczna stopa procentowa odnosi się do stóp procentowych obowiązujących w obcym kraju.
Czas na Dojrzałość - Czas do dojrzałości to czas wymagany do dojrzałości obligacji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kurs wymiany: 21 --> Nie jest wymagana konwersja
Krajowa stopa procentowa: 0.9 --> Nie jest wymagana konwersja
Zagraniczna stopa procentowa: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas na Dojrzałość: 10 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Fo = Sp*ln((rd-rf)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)
Ocenianie ... ...
Fo = 40.8641131301616
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
40.8641131301616 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
40.8641131301616 40.86411 <-- Kurs terminowy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)
Dystrybucja skumulowana pierwsza
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)
Dystrybucja skumulowana druga
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Kurs terminowy Formułę

​LaTeX ​Iść
Kurs terminowy = Kurs wymiany*ln((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)*Czas na Dojrzałość)
Fo = Sp*ln((rd-rf)*T)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!