✖AssetSpecific Alpha to miara stosowana w finansach do oceny wyników inwestycji lub portfela w porównaniu z punktem odniesienia.ⓘ Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów [αi] | | | +10% -10% |
✖Beta na rynku Forex odnosi się do miary zmienności pary walutowej w stosunku do całego rynku forex.ⓘ Beta na rynku Forex [βF] | | | +10% -10% |
✖Zwrot z portfela rynkowego oznacza nadwyżkę zwrotu z portfela rynkowego nad stopą wolną od ryzyka.ⓘ Zwrot na portfelu rynkowym [Rmkt] | | | +10% -10% |
✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [Rf] | | | +10% -10% |
✖Wrażliwość aktywów na SMB odnosi się do tego, jak na zwroty z tego aktywa wpływają zmiany współczynnika akcji spółek o małej kapitalizacji i spółek o dużej kapitalizacji.ⓘ Wrażliwość aktywów na SMB [si] | | | +10% -10% |
✖Mały Minus Duży odnosi się do czynnika stosowanego w finansach i inwestycjach, szczególnie w kontekście trójczynnikowego modelu Famy-Frencha lub innych modeli czynnikowych używanych do wyjaśniania zwrotów z akcji.ⓘ Mały Minus Duży [SMB] | | | +10% -10% |
✖Wrażliwość składnika aktywów na HML odnosi się do tego, w jaki sposób na zwroty z tego składnika aktywów wpływają zmiany wysokiego wskaźnika księgowego do rynkowego minus niski współczynnik księgowego do rynkowego.ⓘ Wrażliwość składnika aktywów na HML [hml] | | | +10% -10% |
✖Termin błędu reprezentuje różnicę między zaobserwowanymi wartościami zmiennej zależnej a wartościami przewidywanymi przez model regresji.ⓘ Termin błędu [Ei] | | | +10% -10% |