Efektywna wypukłość Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Strategiczne zarządzanie finansami Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Cena obligacji w przypadku spadku rentowności odnosi się do nowej ceny obligacji po hipotetycznym obniżeniu rentowności lub stopy procentowej.ⓘ Cena obligacji w przypadku spadku rentowności [PV_-]			+10% -10%
✖Cena obligacji w przypadku zwiększenia rentowności odnosi się do nowej ceny obligacji po hipotetycznym wzroście rentowności lub stopy procentowej.ⓘ Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności [PV₊]			+10% -10%
✖Cena Początkowa Obligacji to cena obligacji na początek roku obrotowego.ⓘ Początkowa cena obligacji [P_o]			+10% -10%
✖Zmiana krzywej odnosi się do ruchów lub przesunięć krzywej dochodowości, która jest graficzną reprezentacją zależności między stopami procentowymi a różnymi terminami zapadalności dłużnych papierów wartościowych.ⓘ Zmiana krzywej [ΔC]			+10% -10%

✖Efektywna wypukłość to miara stosowana przy inwestowaniu w obligacje w celu oceny wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych.ⓘ Efektywna wypukłość [EC]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Strategiczne zarządzanie finansami Formuły PDF PDF Image

Efektywna wypukłość Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Efektywna wypukłość = (Cena obligacji w przypadku spadku rentowności+Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności-(2*Początkowa cena obligacji))/((Zmiana krzywej)^2*Początkowa cena obligacji)
EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o)
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Efektywna wypukłość - Efektywna wypukłość to miara stosowana przy inwestowaniu w obligacje w celu oceny wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych.
Cena obligacji w przypadku spadku rentowności - Cena obligacji w przypadku spadku rentowności odnosi się do nowej ceny obligacji po hipotetycznym obniżeniu rentowności lub stopy procentowej.
Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności - Cena obligacji w przypadku zwiększenia rentowności odnosi się do nowej ceny obligacji po hipotetycznym wzroście rentowności lub stopy procentowej.
Początkowa cena obligacji - Cena Początkowa Obligacji to cena obligacji na początek roku obrotowego.
Zmiana krzywej - Zmiana krzywej odnosi się do ruchów lub przesunięć krzywej dochodowości, która jest graficzną reprezentacją zależności między stopami procentowymi a różnymi terminami zapadalności dłużnych papierów wartościowych.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Cena obligacji w przypadku spadku rentowności: 19405 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności: 470 --> Nie jest wymagana konwersja
Początkowa cena obligacji: 135 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana krzywej: 10 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o) --> (19405+470-(2*135))/((10)^2*135)

Ocenianie ... ...

EC = 1.45222222222222

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

1.45222222222222 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

1.45222222222222 ≈ 1.452222 <-- Efektywna wypukłość

(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Jesteś tutaj -