NWW dwóch liczby

Dystrybucja skumulowana druga Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Inwestycja Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

⤿

Zarządzanie rynkiem Forex Ważne formuły inwestowania Bond Yield Kalkulator stóp procentowych Więcej >>

✖Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.ⓘ Dystrybucja skumulowana 1 [D₁]			+10% -10%
✖Zmienne akcje bazowe to akcje, których cena ulega gwałtownym wahaniom, osiągając nowe szczyty i minima lub porusza się nieregularnie.ⓘ Zmienne akcje bazowe [v_us]			+10% -10%
✖Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.ⓘ Czas do wygaśnięcia zapasów [t_s]			+10% -10%

✖Rozkład skumulowany 2 odnosi się do standardowej funkcji rozkładu normalnego ceny akcji.ⓘ Dystrybucja skumulowana druga [D₂]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie rynkiem Forex Formuły PDF PDF Image

Dystrybucja skumulowana druga Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne

Używane funkcje

sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)

Używane zmienne

Dystrybucja skumulowana 2 - Rozkład skumulowany 2 odnosi się do standardowej funkcji rozkładu normalnego ceny akcji.
Dystrybucja skumulowana 1 - Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.
Zmienne akcje bazowe - Zmienne akcje bazowe to akcje, których cena ulega gwałtownym wahaniom, osiągając nowe szczyty i minima lub porusza się nieregularnie.
Czas do wygaśnięcia zapasów - Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Dystrybucja skumulowana 1: 350 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmienne akcje bazowe: 195 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas do wygaśnięcia zapasów: 2.25 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s) --> 350-195*sqrt(2.25)

Ocenianie ... ...

D₂ = 57.5

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

57.5 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

57.5 <-- Dystrybucja skumulowana 2

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Zarządzanie rynkiem Forex » Dystrybucja skumulowana druga

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

< Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

LaTeX Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)

Dystrybucja skumulowana pierwsza

LaTeX Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

LaTeX Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)

Dystrybucja skumulowana druga

LaTeX Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Zobacz więcej >>