Kalkulator NWD

Dystrybucja skumulowana pierwsza Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Inwestycja Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

⤿

Zarządzanie rynkiem Forex Ważne formuły inwestowania Bond Yield Kalkulator stóp procentowych Więcej >>

✖Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.ⓘ Aktualna cena akcji [P_c]			+10% -10%
✖Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.ⓘ Cena wykonania opcji [K]			+10% -10%
✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Zmienne akcje bazowe to akcje, których cena ulega gwałtownym wahaniom, osiągając nowe szczyty i minima lub porusza się nieregularnie.ⓘ Zmienne akcje bazowe [v_us]			+10% -10%
✖Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.ⓘ Czas do wygaśnięcia zapasów [t_s]			+10% -10%

✖Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.ⓘ Dystrybucja skumulowana pierwsza [D₁]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie rynkiem Forex Formuły PDF PDF Image

Dystrybucja skumulowana pierwsza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))
D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s))
Ta formuła używa 2 Funkcje, 6 Zmienne

Używane funkcje

ln - Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)

Używane zmienne

Dystrybucja skumulowana 1 - Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.
Aktualna cena akcji - Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.
Cena wykonania opcji - Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Zmienne akcje bazowe - Zmienne akcje bazowe to akcje, których cena ulega gwałtownym wahaniom, osiągając nowe szczyty i minima lub porusza się nieregularnie.
Czas do wygaśnięcia zapasów - Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Aktualna cena akcji: 440 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena wykonania opcji: 90 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa wolna od ryzyka: 0.3 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmienne akcje bazowe: 195 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas do wygaśnięcia zapasów: 2.25 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s)) --> (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25))

Ocenianie ... ...

D₁ = 146.257733213869

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

146.257733213869 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

146.257733213869 ≈ 146.2577 <-- Dystrybucja skumulowana 1

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Zarządzanie rynkiem Forex » Dystrybucja skumulowana pierwsza

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

< Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

LaTeX Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)

Dystrybucja skumulowana pierwsza

LaTeX Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

LaTeX Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)

Dystrybucja skumulowana druga

LaTeX Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Zobacz więcej >>