Wycena obligacji kuponowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))
CB = CA*((1-(1+YTM)^(-nPYr))/(YTM))+(Pvm/(1+YTM)^(nPYr))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Bon kuponowy - Obligacja kuponowa to rodzaj obligacji, która zawiera dołączone kupony i płaci okresowe (zwykle roczne lub półroczne) odsetki w trakcie jej trwania oraz według wartości nominalnej w terminie zapadalności.
Roczna stawka kuponu - Roczna stopa kuponu to nominalna stopa zwrotu płacona z papieru wartościowego o stałym dochodzie.
Rentowność do terminu zapadalności (YTM) - Yield to Maturity (YTM) to całkowity oczekiwany zwrot z obligacji, jeżeli jest ona utrzymywana do końca okresu jej obowiązywania.
Liczba płatności rocznie - Liczba płatności w roku to liczba wpłat dokonanych w danym roku z tytułu odsetek od obligacji.
Wartość nominalna w momencie zapadalności - Wartość nominalna w terminie zapadalności to kwota pieniędzy, jaką emitent obiecuje spłacić obligatariuszom w terminie zapadalności obligacji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Roczna stawka kuponu: 0.05 --> Nie jest wymagana konwersja
Rentowność do terminu zapadalności (YTM): 0.01 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba płatności rocznie: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość nominalna w momencie zapadalności: 1100 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CB = CA*((1-(1+YTM)^(-nPYr))/(YTM))+(Pvm/(1+YTM)^(nPYr)) --> 0.05*((1-(1+0.01)^(-12))/(0.01))+(1100/(1+0.01)^(12))
Ocenianie ... ...
CB = 976.756901665343
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
976.756901665343 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
976.756901665343 976.7569 <-- Bon kuponowy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych
​ LaTeX ​ Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))
Wydajność do dojrzałości
​ LaTeX ​ Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)
Stopa dyskonta banku
​ LaTeX ​ Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100
Aktualny Bond Yield
​ LaTeX ​ Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Wycena obligacji kuponowych Formułę

​LaTeX ​Iść
Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))
CB = CA*((1-(1+YTM)^(-nPYr))/(YTM))+(Pvm/(1+YTM)^(nPYr))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!