Zmiana ceny pełnej obligacji Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Strategiczne zarządzanie finansami Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Zmodyfikowana roczna duracja jest miarą wrażliwości ceny obligacji na zmiany stóp procentowych, wyrażoną w ujęciu rocznym.ⓘ Zmodyfikowany roczny czas trwania [MD_Annual]			+10% -10%
✖Zmiana rentowności odnosi się do wszelkich wahań w strukturze rentowności, czyli wzrostu lub spadku obligacji.ⓘ Zmiana wydajności [ΔYield]			+10% -10%
✖Roczna wypukłość jest miarą drugiej pochodnej ceny obligacji od zmian rentowności, w ujęciu rocznym.ⓘ Roczna wypukłość [AC]			+10% -10%

✖Procentowa zmiana ceny obligacji oznacza zmianę ceny obligacji wyrażoną jako procent jej ceny początkowej.ⓘ Zmiana ceny pełnej obligacji [%ΔPV^Full]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Zmiana ceny pełnej obligacji

Formuła

%ΔPV Full = (- MD Annual \cdot ΔYield) + (\frac{1}{2} \cdot AC \cdot {(ΔYield)}^{2})

Przykład

4609.412 = (- 15 \cdot 55) + (\frac{1}{2} \cdot 3.593 \cdot {(55)}^{2})

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Strategiczne zarządzanie finansami Formuły PDF PDF Image

Zmiana ceny pełnej obligacji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Procentowa zmiana ceny obligacji = (-Zmodyfikowany roczny czas trwania*Zmiana wydajności)+(1/2*Roczna wypukłość*(Zmiana wydajności)^2)
%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2)
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Procentowa zmiana ceny obligacji - Procentowa zmiana ceny obligacji oznacza zmianę ceny obligacji wyrażoną jako procent jej ceny początkowej.
Zmodyfikowany roczny czas trwania - Zmodyfikowana roczna duracja jest miarą wrażliwości ceny obligacji na zmiany stóp procentowych, wyrażoną w ujęciu rocznym.
Zmiana wydajności - Zmiana rentowności odnosi się do wszelkich wahań w strukturze rentowności, czyli wzrostu lub spadku obligacji.
Roczna wypukłość - Roczna wypukłość jest miarą drugiej pochodnej ceny obligacji od zmian rentowności, w ujęciu rocznym.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Zmodyfikowany roczny czas trwania: 15 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana wydajności: 55 --> Nie jest wymagana konwersja
Roczna wypukłość: 3.593 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2) --> (-15*55)+(1/2*3.593*(55)^2)

Ocenianie ... ...

%ΔPV^Full = 4609.4125

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

4609.4125 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

4609.4125 ≈ 4609.412 <-- Procentowa zmiana ceny obligacji

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Strategiczne zarządzanie finansami » Zmiana ceny pełnej obligacji

Kredyty

Stworzone przez Aashna

IGNOU (IGNOU), Indie

Aashna utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

< Strategiczne zarządzanie finansami Kalkulatory

Stosunek wymiany akcji

Iść Stosunek wymiany = Cena ofertowa za udział Target/Cena akcji Nabywcy

Wydajność zarobków

Iść Wydajność zarobków = (Zysk na akcję/Cena rynkowa za akcję)*100

Stopa dywidendy

Iść Stopa dywidendy = (Dywidenda na akcję/Aktualna cena akcji)*100

Zyski Yield przy użyciu współczynnika PE

Iść Wydajność zarobków = (1/Stosunek ceny do zysku (PE).)*100

Zobacz więcej >>

Zmiana ceny pełnej obligacji Formułę

Procentowa zmiana ceny obligacji = (-Zmodyfikowany roczny czas trwania*Zmiana wydajności)+(1/2*Roczna wypukłość*(Zmiana wydajności)^2)
%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2)

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!