Współczynnik wypłacalności Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Zarządzanie instytucjami finansowymi Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Tier One Capital reprezentuje najwyższą jakość i najbardziej niezawodną formę kapitału dostępną do absorpcji strat bez konieczności zaprzestania działalności przez bank.ⓘ Kapitał pierwszego poziomu [T1C]			+10% -10%
✖Kapitał Tier Two jest składnikiem kapitału regulacyjnego banku, który zapewnia dodatkową zdolność do pokrywania strat poza kapitałem Tier I.ⓘ Kapitał drugiego poziomu [T2C]			+10% -10%
✖Aktywa ważone ryzykiem reprezentują sumę aktywów instytucji finansowej skorygowaną o ryzyko związane z każdym składnikiem aktywów, odzwierciedlającą prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania lub straty.ⓘ Aktywa ważone ryzykiem [RWA]			+10% -10%

✖Współczynnik adekwatności kapitałowej jest wymogiem regulacyjnym ustanowionym przez władze bankowe w celu zapewnienia, że banki utrzymują wystarczający poziom kapitału w stosunku do ryzyka ich aktywów.ⓘ Współczynnik wypłacalności [CAR]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie instytucjami finansowymi Formuły PDF PDF Image

Współczynnik wypłacalności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Współczynnik wypłacalności = (Kapitał pierwszego poziomu+Kapitał drugiego poziomu)/Aktywa ważone ryzykiem
CAR = (T1C+T2C)/RWA
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Współczynnik wypłacalności - Współczynnik adekwatności kapitałowej jest wymogiem regulacyjnym ustanowionym przez władze bankowe w celu zapewnienia, że banki utrzymują wystarczający poziom kapitału w stosunku do ryzyka ich aktywów.
Kapitał pierwszego poziomu - Tier One Capital reprezentuje najwyższą jakość i najbardziej niezawodną formę kapitału dostępną do absorpcji strat bez konieczności zaprzestania działalności przez bank.
Kapitał drugiego poziomu - Kapitał Tier Two jest składnikiem kapitału regulacyjnego banku, który zapewnia dodatkową zdolność do pokrywania strat poza kapitałem Tier I.
Aktywa ważone ryzykiem - Aktywa ważone ryzykiem reprezentują sumę aktywów instytucji finansowej skorygowaną o ryzyko związane z każdym składnikiem aktywów, odzwierciedlającą prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania lub straty.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Kapitał pierwszego poziomu: 2000 --> Nie jest wymagana konwersja
Kapitał drugiego poziomu: 1600 --> Nie jest wymagana konwersja
Aktywa ważone ryzykiem: 450 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

CAR = (T1C+T2C)/RWA --> (2000+1600)/450

Ocenianie ... ...

CAR = 8

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

8 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

8 <-- Współczynnik wypłacalności

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -