Kalkulator NWD

Model wyceny aktywów kapitałowych Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Rachunkowość finansowa Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

⤿

Budżetowanie kapitałowe Rachunkowość finansowa Finanse ilościowe Prognozy finansowe Więcej >>

✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Beta on Investment mierzy wrażliwość zwrotów z inwestycji na zmiany ogólnych zwrotów rynkowych.ⓘ Beta inwestycji [β_i]			+10% -10%
✖Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego to średnia ważona stopa zwrotu dla wszystkich aktywów w portfelu.ⓘ Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego [ER_m]			+10% -10%

✖Oczekiwany zwrot z inwestycji to miernik używany do oceny potencjalnej rentowności inwestycji.ⓘ Model wyceny aktywów kapitałowych [ER_i]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Model wyceny aktywów kapitałowych

Formuła

ER i = R f + β i \cdot (ER m - R f)

Przykład

159.715 = 0.015 + 20 \cdot (8 - 0.015)

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Budżetowanie kapitałowe Formuły PDF PDF Image

Model wyceny aktywów kapitałowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Oczekiwany zwrot z inwestycji = Stopa wolna od ryzyka+Beta inwestycji*(Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Stopa wolna od ryzyka)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Oczekiwany zwrot z inwestycji - Oczekiwany zwrot z inwestycji to miernik używany do oceny potencjalnej rentowności inwestycji.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Beta inwestycji - Beta on Investment mierzy wrażliwość zwrotów z inwestycji na zmiany ogólnych zwrotów rynkowych.
Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego - Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego to średnia ważona stopa zwrotu dla wszystkich aktywów w portfelu.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Stopa wolna od ryzyka: 0.015 --> Nie jest wymagana konwersja
Beta inwestycji: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego: 8 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f) --> 0.015+20*(8-0.015)

Ocenianie ... ...

ER_i = 159.715

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

159.715 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

159.715 <-- Oczekiwany zwrot z inwestycji

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Rachunkowość finansowa » Budżetowanie kapitałowe » Model wyceny aktywów kapitałowych

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

< Budżetowanie kapitałowe Kalkulatory

Koszt długu po opodatkowaniu

Iść Koszt długu po opodatkowaniu = (Stopa wolna od ryzyka+Spread kredytowy)*(1-Wysokość podatku)

Koszt zysków zatrzymanych

Iść Koszt zysków zatrzymanych = (Dywidenda/Aktualna cena akcji)+Tempo wzrostu

Okres zwrotu

Iść Okres zwrotu = Inwestycja początkowa/Przepływ środków pieniężnych w okresie

Koszt długu

Iść Koszt długu = Koszt odsetek*(1-Wysokość podatku)

Zobacz więcej >>

Model wyceny aktywów kapitałowych Formułę

Oczekiwany zwrot z inwestycji = Stopa wolna od ryzyka+Beta inwestycji*(Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Stopa wolna od ryzyka)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!