Vega (Opties Grieks) Rekenmachine

Financieel Chemie Engineering Fysica Meer >>

↳

Internationale financiën Bankieren Bedrijf Beheer van financiële instellingen Meer >>

✖Verandering in optiepremie verwijst naar de fluctuatie in de prijs van een optiecontract als gevolg van veranderingen in factoren zoals de prijs van de onderliggende waarde, de impliciete volatiliteit of de rentetarieven.ⓘ Wijziging in optiepremie [ΔV]			+10% -10%
✖Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa vertegenwoordigt schommelingen in verwachte toekomstige prijsbewegingen, waardoor de optieprijzen dienovereenkomstig worden beïnvloed.ⓘ Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa [Δσ]			+10% -10%

✖Vega vertegenwoordigt de gevoeligheid van de prijs van een optie voor veranderingen in de impliciete volatiliteit, en geeft aan hoeveel de prijs van de optie zal veranderen bij een stijging van de volatiliteit met één punt.ⓘ Vega (Opties Grieks) [ν]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Vega (Opties Grieks)

Formule

ν = \frac{ΔV}{Δσ}

Voorbeeld

2 = \frac{2.5}{1.25}

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Internationale financiën Formules Pdf PDF Image

Vega (Opties Grieks) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Vega = Wijziging in optiepremie/Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa
ν = ΔV/Δσ
Deze formule gebruikt 3 Variabelen

Variabelen gebruikt

Vega - Vega vertegenwoordigt de gevoeligheid van de prijs van een optie voor veranderingen in de impliciete volatiliteit, en geeft aan hoeveel de prijs van de optie zal veranderen bij een stijging van de volatiliteit met één punt.
Wijziging in optiepremie - Verandering in optiepremie verwijst naar de fluctuatie in de prijs van een optiecontract als gevolg van veranderingen in factoren zoals de prijs van de onderliggende waarde, de impliciete volatiliteit of de rentetarieven.
Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa - Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa vertegenwoordigt schommelingen in verwachte toekomstige prijsbewegingen, waardoor de optieprijzen dienovereenkomstig worden beïnvloed.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Wijziging in optiepremie: 2.5 --> Geen conversie vereist
Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa: 1.25 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

ν = ΔV/Δσ --> 2.5/1.25

Evalueren ... ...

ν = 2

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

2 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

2 <-- Vega

(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Internationale financiën » Vega (Opties Grieks)

Credits

Gemaakt door Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1500+ rekenmachines!

< Internationale financiën Rekenmachines

Saldo van financiële rekening

Gaan Saldo van financiële rekening = Netto directe investeringen+Netto portefeuille-investering+Financiering van activa+Fouten en weglatingen

Gedekte rentepariteit

Gaan Toekomstige wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers)*((1+Buitenlandse rente)/(1+Binnenlandse rente))

Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

Gaan Verandering in wisselkoers = ((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

Gaan Verandering in wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers/Spotkoers in de toekomst)-1

Bekijk meer >>

Vega (Opties Grieks) Formule

Vega = Wijziging in optiepremie/Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa
ν = ΔV/Δσ

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!