Vasicek-rentetarief Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Afgeleide van korte rente = Snelheid van gemiddelde omkering*(Langetermijngemiddelde-Kort tarief)*Derivaten*Tijdsperiode+Volatiliteit op tijd*Derivaten*Willekeurig marktrisico
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
Deze formule gebruikt 8 Variabelen
Variabelen gebruikt
Afgeleide van korte rente - De afgeleide van de korte rente is de rente die van toepassing is op een oneindig korte periode.
Snelheid van gemiddelde omkering - Speed of Mean Reversal verwijst naar de snelheid waarmee de rente terugkeert naar het langetermijngemiddelde.
Langetermijngemiddelde - Het langetermijngemiddelde van de rente, berekend op basis van historische gegevens, heeft betrekking op een relatief lange periode of over een relatief lange periode.
Kort tarief - De korte rente wordt gedefinieerd als de rente die proportioneel hoger is dan de jaarlijkse rente, die geldt voor verzekeringen die door de verzekerde zijn uitgegeven of die korter dan één jaar van kracht zijn.
Derivaten - Derivaten worden gedefinieerd als de variërende veranderingssnelheid van een functie ten opzichte van een onafhankelijke variabele.
Tijdsperiode - De tijdsperiode waarin één volledige oscillatie optreedt, wordt de tijdsperiode genoemd.
Volatiliteit op tijd - De volatiliteit op tijd verwijst naar de standaardafwijking van de rente.
Willekeurig marktrisico - Willekeurig marktrisico is het risico op verliezen in posities als gevolg van bewegingen in marktvariabelen zoals prijzen en volatiliteit.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Snelheid van gemiddelde omkering: 12 --> Geen conversie vereist
Langetermijngemiddelde: 6 --> Geen conversie vereist
Kort tarief: 5 --> Geen conversie vereist
Derivaten: 50 --> Geen conversie vereist
Tijdsperiode: 2 --> Geen conversie vereist
Volatiliteit op tijd: 9 --> Geen conversie vereist
Willekeurig marktrisico: 5.5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5
Evalueren ... ...
drt = 3675
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3675 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
3675 <-- Afgeleide van korte rente
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)
Je bevindt je hier -

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kashish Arora
Satyawati College (DU), New Delhi
Kashish Arora heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vishnu K
BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore
Vishnu K heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één
​ LaTeX ​ Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))
Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties
​ LaTeX ​ Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)
Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie
​ LaTeX ​ Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)
Cumulatieve verdeling twee
​ LaTeX ​ Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Vasicek-rentetarief Formule

​LaTeX ​Gaan
Afgeleide van korte rente = Snelheid van gemiddelde omkering*(Langetermijngemiddelde-Kort tarief)*Derivaten*Tijdsperiode+Volatiliteit op tijd*Derivaten*Willekeurig marktrisico
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!