KGV van drie getallen

Sortino-verhouding Rekenmachine

Financieel Chemie Engineering Fysica Meer >>

↳

Gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling Bankieren Bedrijf Beheer van financiële instellingen Meer >>

⤿

Risicomanagement

✖Het verwachte portefeuillerendement is de combinatie van de verwachte rendementen, of gemiddelden van de waarschijnlijkheidsverdelingen van mogelijke rendementen, van alle activa in een beleggingsportefeuille.ⓘ Verwacht portefeuillerendement [R_p]			+10% -10%
✖De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.ⓘ Risicovrij tarief [R_f]			+10% -10%
✖Standard Deviation of Downside richt zich alleen op de volatiliteit van negatieve rendementen.ⓘ Standaardafwijking van nadeel [σ_d]			+10% -10%

✖Sortino Ratio meet het voor risico gecorrigeerde rendement van een beleggingsactivum, portefeuille of strategie.ⓘ Sortino-verhouding [S]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Risicomanagement Formules Pdf PDF Image

Sortino-verhouding Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Sortino-verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Standaardafwijking van nadeel
S = (R_p-R_f)/σ_d
Deze formule gebruikt 4 Variabelen

Variabelen gebruikt

Sortino-verhouding - Sortino Ratio meet het voor risico gecorrigeerde rendement van een beleggingsactivum, portefeuille of strategie.
Verwacht portefeuillerendement - Het verwachte portefeuillerendement is de combinatie van de verwachte rendementen, of gemiddelden van de waarschijnlijkheidsverdelingen van mogelijke rendementen, van alle activa in een beleggingsportefeuille.
Risicovrij tarief - De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Standaardafwijking van nadeel - Standard Deviation of Downside richt zich alleen op de volatiliteit van negatieve rendementen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Verwacht portefeuillerendement: 11 --> Geen conversie vereist
Risicovrij tarief: 0.3 --> Geen conversie vereist
Standaardafwijking van nadeel: 3 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Evalueren ... ...

S = 3.56666666666667

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

3.56666666666667 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Sortino-verhouding

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -