KGV van twee getallen

Winst voor belkoper Rekenmachine

Financieel Chemie Engineering Fysica Meer >>

↳

Investering Bankieren Bedrijf Beheer van financiële instellingen Meer >>

⤿

Forex-beheer Belangrijke beleggingsformules Bond yield Rentevoet Calculator Meer >>

✖Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum verwijst naar de waarde van de onderliggende waarde van een financieel derivaat, zoals een aandeel, grondstof of valuta, op het moment dat het derivatencontract afloopt.ⓘ Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum [S_T]			+10% -10%
✖De Uitoefenprijs, ook wel de uitoefenprijs genoemd, is de vooraf bepaalde prijs waartegen de eigenaar van een financieel derivaat, zoals een optie of een warrant, de onderliggende waarde kan kopen of verkopen.ⓘ Uitoefenprijs [X]			+10% -10%
✖Callpremie is de prijs die de koper van een calloptie aan de verkoper betaalt in ruil voor het recht om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs op of vóór de vervaldatum van de optie te kopen.ⓘ Bel Premium [c₀]			+10% -10%

✖De winst voor de call-koper, ook wel de long call-positie genoemd, vertegenwoordigt de nettowinst of het nettoverlies dat de koper van een call-optie op de vervaldatum realiseert, op basis van de prijs van de onderliggende waarde.ⓘ Winst voor belkoper [Pft]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Forex-beheer Formules Pdf PDF Image

Winst voor belkoper Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Winst voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)-Bel Premium
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen

Functies die worden gebruikt

max - Het maximum van een functie is de hoogste waarde die de functie kan uitvoeren voor elke mogelijke invoer., max(a1, …, an)

Variabelen gebruikt

Winst voor belkoper - De winst voor de call-koper, ook wel de long call-positie genoemd, vertegenwoordigt de nettowinst of het nettoverlies dat de koper van een call-optie op de vervaldatum realiseert, op basis van de prijs van de onderliggende waarde.
Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum - Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum verwijst naar de waarde van de onderliggende waarde van een financieel derivaat, zoals een aandeel, grondstof of valuta, op het moment dat het derivatencontract afloopt.
Uitoefenprijs - De Uitoefenprijs, ook wel de uitoefenprijs genoemd, is de vooraf bepaalde prijs waartegen de eigenaar van een financieel derivaat, zoals een optie of een warrant, de onderliggende waarde kan kopen of verkopen.
Bel Premium - Callpremie is de prijs die de koper van een calloptie aan de verkoper betaalt in ruil voor het recht om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs op of vóór de vervaldatum van de optie te kopen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum: 29 --> Geen conversie vereist
Uitoefenprijs: 26 --> Geen conversie vereist
Bel Premium: 1.5 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Evalueren ... ...

Pft = 1.5

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

1.5 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

1.5 <-- Winst voor belkoper

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Forex-beheer » Winst voor belkoper

Credits

Gemaakt door Kashish Arora

Satyawati College (DU), New Delhi

Kashish Arora heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

< Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één

LaTeX Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties

LaTeX Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

LaTeX Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)

Cumulatieve verdeling twee

LaTeX Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Bekijk meer >>