Portefeuillevariantie Rekenmachine

✖Activagewicht 1 verwijst naar het deel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.ⓘ Vermogensgewicht 1 [w₁]			+10% -10%
✖Variantie van het rendement op activa 1 meet de spreiding of variabiliteit van het rendement van het actief rond het gemiddelde rendement.ⓘ Variantie in rendement op activa 1 [σ₁]			+10% -10%
✖Activagewicht 2 verwijst naar het deel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.ⓘ Vermogensgewicht 2 [w₂]			+10% -10%
✖Variantie van het rendement op activa 2 meet de spreiding of variabiliteit van het rendement van het actief rond het gemiddelde rendement.ⓘ Variantie in rendement op activa 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Portfoliocorrelatiecoëfficiënt meet de mate waarin de rendementen van twee activa in een portefeuille samen bewegen.ⓘ Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt [p₁₂]			+10% -10%

✖Portefeuillevariantie is een maatstaf voor de spreiding of spreiding van de rendementen van een beleggingsportefeuille.ⓘ Portefeuillevariantie [Var_p]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Portefeuillevariantie

Formule

`"Var"_{"p"} = ("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"})`

Voorbeeld

`"0.145541"=("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108")`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Belangrijke beleggingsformules Formules Pdf PDF Image

Portefeuillevariantie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Portefeuillevariantie = (Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Deze formule gebruikt 6 Variabelen

Variabelen gebruikt

Portefeuillevariantie - Portefeuillevariantie is een maatstaf voor de spreiding of spreiding van de rendementen van een beleggingsportefeuille.
Vermogensgewicht 1 - Activagewicht 1 verwijst naar het deel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.
Variantie in rendement op activa 1 - Variantie van het rendement op activa 1 meet de spreiding of variabiliteit van het rendement van het actief rond het gemiddelde rendement.
Vermogensgewicht 2 - Activagewicht 2 verwijst naar het deel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.
Variantie in rendement op activa 2 - Variantie van het rendement op activa 2 meet de spreiding of variabiliteit van het rendement van het actief rond het gemiddelde rendement.
Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt - Portfoliocorrelatiecoëfficiënt meet de mate waarin de rendementen van twee activa in een portefeuille samen bewegen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Vermogensgewicht 1: 0.4 --> Geen conversie vereist
Variantie in rendement op activa 1: 0.37 --> Geen conversie vereist
Vermogensgewicht 2: 0.6 --> Geen conversie vereist
Variantie in rendement op activa 2: 0.56 --> Geen conversie vereist
Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt: 0.108 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Evalueren ... ...

Var_p = 0.145541248

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

0.145541248 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Portefeuillevariantie

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Belangrijke beleggingsformules » Portefeuillevariantie

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Kashish Arora

Satyawati College (DU), New Delhi

Kashish Arora heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

< 17 Belangrijke beleggingsformules Rekenmachines

Portefeuillestandaardafwijking

Gaan Portefeuillestandaardafwijking = sqrt((Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt))

Portefeuillevariantie

Gaan Portefeuillevariantie = (Vermogensgewicht 1)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Vermogensgewicht 2)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Vermogensgewicht 1*Vermogensgewicht 2*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt)

Samengestelde interest

Gaan Toekomstige waarde van de belegging = Hoofdinvesteringsbedrag*(1+(Jaarlijks rentepercentage/Aantal perioden))^(Aantal perioden*Aantal jaren dat geld is geïnvesteerd)

Jensen's Alpha

Gaan Jensen's Alfa = Jaarlijks rendement op investering-(Risicovrije rente+Bèta van de portefeuille*(Jaarlijks rendement van de marktbenchmark-Risicovrije rente))

Certificaat van storting

Gaan Certificaat van storting = Initieel stortingsbedrag*(1+(Jaarlijkse nominale rente/Samengestelde perioden))^(Samengestelde perioden*Aantal jaren)

Actuariële methode onverdiend rente lening

Gaan Actuariële methode Lening met onverdiende rente = (Aantal resterende maandelijkse betalingen*Maandelijkse betaling*Jaarlijks percentage)/(100+Jaarlijks percentage)

Totale voorraad retourneren

Gaan Totaal voorraadrendement = ((Einde aandelenkoers-Initial Voorraad Prijs)+Dividend)/Initial Voorraad Prijs

Annuïteit Betaling

Gaan Lijfrentebetaling = (Tarief per Periode*Huidige waarde)/(1-(1+Tarief per Periode)^-Aantal perioden)

Sharpe verhouding

Gaan Scherpe verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking

Winstgevendheid index

Gaan Winstgevendheidsindex (PI) = (Netto huidige waarde (NPV)+Initiële investering)/Initiële investering

Treynor-ratio

Gaan Treynors verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Bèta van de portefeuille

Kapitaalwinstrendement

Gaan Kapitaalwinstopbrengst = (Huidige aandelenkoers-Initial Voorraad Prijs)/Initial Voorraad Prijs

Informatieverhouding

Gaan Informatieverhouding = (Portefeuillerendement-Benchmarkrendement)/Volg fout

Rendement

Gaan Rendement = ((Huidige waarde-Originele waarde)/Originele waarde)*100

Rechte lijn afschrijving

Gaan Lineaire afschrijving = (Kosten van activa-Redden)/Leven

Risicopremie

Gaan Risicopremie = Rendement op investering (ROI)-Risicovrij retourneren

Reëel rate van terugkeer

Gaan Reëel rendement = ((1+Nominale Tarief)/(1+Inflatiepercentage))-1

Portefeuillevariantie Formule

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!