Optimale hedgeratio Rekenmachine

Financieel Chemie Engineering Fysica Meer >>

↳

Internationale financiën Bankieren Bedrijf Beheer van financiële instellingen Meer >>

✖Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs meet de volatiliteit of variabiliteit van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een financieel actief of effect.ⓘ Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs [σ_s]			+10% -10%
✖Standaardafwijking van veranderingen in futures De prijs meet de variabiliteit of spreiding van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een futurescontract, en weerspiegelt de mate van marktvolatiliteit.ⓘ Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs [σ_f]			+10% -10%
✖De correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen is de lineaire relatie tussen de bewegingen van spotprijzen en overeenkomstige futuresprijzen.ⓘ Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen [ρ_s/f]			+10% -10%

✖De optimale afdekkingsratio is de verhouding van een positie in een afdekkingsactief ten opzichte van de positie die wordt afgedekt, met als doel de risicoblootstelling te minimaliseren en tegelijkertijd de effectiviteit van de afdekking te maximaliseren.ⓘ Optimale hedgeratio [Δ_optimal]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Internationale financiën Formules Pdf PDF Image

Optimale hedgeratio Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Optimale hedgeratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Deze formule gebruikt 4 Variabelen

Variabelen gebruikt

Optimale hedgeratio - De optimale afdekkingsratio is de verhouding van een positie in een afdekkingsactief ten opzichte van de positie die wordt afgedekt, met als doel de risicoblootstelling te minimaliseren en tegelijkertijd de effectiviteit van de afdekking te maximaliseren.
Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs - Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs meet de volatiliteit of variabiliteit van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een financieel actief of effect.
Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs - Standaardafwijking van veranderingen in futures De prijs meet de variabiliteit of spreiding van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een futurescontract, en weerspiegelt de mate van marktvolatiliteit.
Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen - De correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen is de lineaire relatie tussen de bewegingen van spotprijzen en overeenkomstige futuresprijzen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs: 0.05 --> Geen conversie vereist
Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs: 0.09 --> Geen conversie vereist
Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen: 0.3 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Evalueren ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

0.166666666666667 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Optimale hedgeratio

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Internationale financiën » Optimale hedgeratio

Credits

Gemaakt door Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1500+ rekenmachines!

< Internationale financiën Rekenmachines

Saldo van financiële rekening

LaTeX Gaan Saldo van financiële rekening = Netto directe investeringen+Netto portefeuille-investering+Financiering van activa+Fouten en weglatingen

Gedekte rentepariteit

LaTeX Gaan Toekomstige wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers)*((1+Buitenlandse rente)/(1+Binnenlandse rente))

Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

LaTeX Gaan Verandering in wisselkoers = ((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

LaTeX Gaan Verandering in wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers/Spotkoers in de toekomst)-1

Bekijk meer >>

Optimale hedgeratio Formule

LaTeX Gaan

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!