Intrinsieke waarde Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Intrinsieke waarde = Prijs delen-Basiswaarde
ITV = SP-BSV
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Intrinsieke waarde - Intrinsieke waarde verwijst naar de fundamentele waarde van een actief, onafhankelijk van de marktprijs.
Prijs delen - Aandelenprijs verwijst naar de huidige marktprijs waartegen een enkel aandeel van de aandelen van een bedrijf op een beurs wordt verhandeld.
Basiswaarde - Basiswaarde verwijst naar de hoofdsom of nominale waarde van het instrument.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Prijs delen: 1.85 --> Geen conversie vereist
Basiswaarde: 0.25 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ITV = SP-BSV --> 1.85-0.25
Evalueren ... ...
ITV = 1.6
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.6 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.6 <-- Intrinsieke waarde
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)
Je bevindt je hier -

Credits

Creator Image
Gemaakt door Aashna
IGNOU (IGNOU), Indië
Aashna heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vishnu K
BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore
Vishnu K heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één
​ LaTeX ​ Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))
Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties
​ LaTeX ​ Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)
Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie
​ LaTeX ​ Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)
Cumulatieve verdeling twee
​ LaTeX ​ Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Intrinsieke waarde Formule

​LaTeX ​Gaan
Intrinsieke waarde = Prijs delen-Basiswaarde
ITV = SP-BSV
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!