FRA-uitbetaling (longpositie) Rekenmachine

Financieel Chemie Engineering Fysica Meer >>

↳

Internationale financiën Bankieren Bedrijf Beheer van financiële instellingen Meer >>

✖Het fictieve hoofdsombedrag is de nominale of nominale waarde van een financieel instrument, dat het bedrag vertegenwoordigt dat wordt gebruikt om betalingen en verplichtingen te berekenen, maar dat niet noodzakelijkerwijs wordt uitgewisseld.ⓘ Fictieve opdrachtgever [NP]			+10% -10%
✖Onderliggende rente op vervaldag verwijst naar de benchmarkreferentiewaarde waarop de voorwaarden van een derivatencontract zijn gebaseerd wanneer het contract de vervaldatum bereikt.ⓘ Onderliggende koers bij expiratie [r_exp]			+10% -10%
✖Termijncontracttarief is de overeengekomen prijs waartegen twee partijen overeenkomen om op een toekomstige datum een actief of valuta uit te wisselen, ongeacht de op dat moment geldende marktkoers.ⓘ Termijncontracttarief [r_forward]			+10% -10%
✖Aantal dagen in onderliggende rente verwijst naar de duur of periode gedurende welke de rente wordt waargenomen of gemeten binnen een financieel contract of berekening, doorgaans uitgedrukt in dagen.ⓘ Aantal dagen in onderliggende koers [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff is het netto schikkingsbedrag dat tussen de partijen wordt uitgewisseld bij het verstrijken van de overeenkomst.ⓘ FRA-uitbetaling (longpositie) [FRA_p]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Internationale financiën Formules Pdf PDF Image

FRA-uitbetaling (longpositie) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

FRA-uitbetaling = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen

Variabelen gebruikt

FRA-uitbetaling - FRA Payoff is het netto schikkingsbedrag dat tussen de partijen wordt uitgewisseld bij het verstrijken van de overeenkomst.
Fictieve opdrachtgever - Het fictieve hoofdsombedrag is de nominale of nominale waarde van een financieel instrument, dat het bedrag vertegenwoordigt dat wordt gebruikt om betalingen en verplichtingen te berekenen, maar dat niet noodzakelijkerwijs wordt uitgewisseld.
Onderliggende koers bij expiratie - Onderliggende rente op vervaldag verwijst naar de benchmarkreferentiewaarde waarop de voorwaarden van een derivatencontract zijn gebaseerd wanneer het contract de vervaldatum bereikt.
Termijncontracttarief - Termijncontracttarief is de overeengekomen prijs waartegen twee partijen overeenkomen om op een toekomstige datum een actief of valuta uit te wisselen, ongeacht de op dat moment geldende marktkoers.
Aantal dagen in onderliggende koers - Aantal dagen in onderliggende rente verwijst naar de duur of periode gedurende welke de rente wordt waargenomen of gemeten binnen een financieel contract of berekening, doorgaans uitgedrukt in dagen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Fictieve opdrachtgever: 50000 --> Geen conversie vereist
Onderliggende koers bij expiratie: 52 --> Geen conversie vereist
Termijncontracttarief: 50 --> Geen conversie vereist
Aantal dagen in onderliggende koers: 96 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Evalueren ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

1793.72197309417 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- FRA-uitbetaling

(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Je bevindt je hier -