Wat is F-test in de statistiek?
Een F-test is elke statistische test waarbij de teststatistiek een F-verdeling heeft onder de nulhypothese. Het wordt meestal gebruikt bij het vergelijken van statistische modellen die zijn aangepast aan een dataset, om het model te identificeren dat het beste past bij de populatie waaruit de gegevens zijn verzameld. Exacte "F-toetsen" ontstaan vooral wanneer de modellen met behulp van kleinste kwadraten aan de gegevens zijn aangepast. Bekende voorbeelden van het gebruik van F-toetsen zijn de studie van de volgende gevallen: (i) De hypothese dat de gemiddelden van een gegeven set van normaal verdeelde populaties, die allemaal dezelfde standaarddeviatie hebben, gelijk zijn. Dit is misschien wel de bekendste F-toets, en speelt een belangrijke rol bij de variantieanalyse (ANOVA). (ii) De hypothese dat een voorgesteld regressiemodel goed bij de gegevens past. Zie Gebrekkige kwadratensom. (iii) De hypothese dat een dataset in een regressieanalyse de eenvoudigste van twee voorgestelde lineaire modellen volgt die in elkaar genest zijn.