Effectieve convexiteit Rekenmachine

Financieel Chemie Engineering Fysica Meer >>

↳

Strategisch Financieel Management Bankieren Bedrijf Beheer van financiële instellingen Meer >>

✖Prijs van een obligatie wanneer het rendement wordt verlaagd verwijst naar de nieuwe prijs van de obligatie na een hypothetische verlaging van het rendement of de rente.ⓘ Prijs van obligaties wanneer de opbrengst daalt [PV_-]			+10% -10%
✖Prijs van een obligatie wanneer het rendement wordt verhoogd verwijst naar de nieuwe prijs van de obligatie na een hypothetische stijging van het rendement of de rente.ⓘ Prijs van obligaties wanneer de opbrengst wordt verhoogd [PV₊]			+10% -10%
✖Initiële prijs van de obligatie is de prijs van de obligatie aan het begin van het fiscale jaar.ⓘ Initiële prijs van de obligatie [P_o]			+10% -10%
✖Change in Curve verwijst naar bewegingen of verschuivingen in de rentecurve, die een grafische weergave is van de relatie tussen rentetarieven en verschillende looptijden van schuldbewijzen.ⓘ Verandering in curve [ΔC]			+10% -10%

✖Effectieve convexiteit is een maatstaf die bij beleggen in obligaties wordt gebruikt om de gevoeligheid van de looptijd van een obligatie voor veranderingen in de rentetarieven te beoordelen.ⓘ Effectieve convexiteit [EC]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Effectieve convexiteit

Formule

EC = \frac{PV - + PV + - (2 \cdot P o)}{{(ΔC)}^{2} \cdot P o}

Voorbeeld

1.452222 = \frac{19405 + 470 - (2 \cdot 135)}{{(10)}^{2} \cdot 135}

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Strategisch Financieel Management Formules Pdf PDF Image

Effectieve convexiteit Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Effectieve convexiteit = (Prijs van obligaties wanneer de opbrengst daalt+Prijs van obligaties wanneer de opbrengst wordt verhoogd-(2*Initiële prijs van de obligatie))/((Verandering in curve)^2*Initiële prijs van de obligatie)
EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen

Variabelen gebruikt

Effectieve convexiteit - Effectieve convexiteit is een maatstaf die bij beleggen in obligaties wordt gebruikt om de gevoeligheid van de looptijd van een obligatie voor veranderingen in de rentetarieven te beoordelen.
Prijs van obligaties wanneer de opbrengst daalt - Prijs van een obligatie wanneer het rendement wordt verlaagd verwijst naar de nieuwe prijs van de obligatie na een hypothetische verlaging van het rendement of de rente.
Prijs van obligaties wanneer de opbrengst wordt verhoogd - Prijs van een obligatie wanneer het rendement wordt verhoogd verwijst naar de nieuwe prijs van de obligatie na een hypothetische stijging van het rendement of de rente.
Initiële prijs van de obligatie - Initiële prijs van de obligatie is de prijs van de obligatie aan het begin van het fiscale jaar.
Verandering in curve - Change in Curve verwijst naar bewegingen of verschuivingen in de rentecurve, die een grafische weergave is van de relatie tussen rentetarieven en verschillende looptijden van schuldbewijzen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Prijs van obligaties wanneer de opbrengst daalt: 19405 --> Geen conversie vereist
Prijs van obligaties wanneer de opbrengst wordt verhoogd: 470 --> Geen conversie vereist
Initiële prijs van de obligatie: 135 --> Geen conversie vereist
Verandering in curve: 10 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o) --> (19405+470-(2*135))/((10)^2*135)

Evalueren ... ...

EC = 1.45222222222222

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

1.45222222222222 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

1.45222222222222 ≈ 1.452222 <-- Effectieve convexiteit

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -