Verandering in prijs van volledige obligatie Rekenmachine

Financieel Chemie Engineering Fysica Meer >>

↳

Strategisch Financieel Management Bankieren Bedrijf Beheer van financiële instellingen Meer >>

✖Annual Modified Duration is een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie voor veranderingen in de rentetarieven, uitgedrukt op jaarbasis.ⓘ Jaarlijkse gewijzigde duur [MD_Annual]			+10% -10%
✖Verandering in rendement verwijst naar elke fluctuatie in het rendementspatroon, dat wil zeggen een stijging of daling van de obligatie.ⓘ Verandering in rendement [ΔYield]			+10% -10%
✖De jaarlijkse convexiteit is de maatstaf voor de tweede afgeleide van de obligatiekoers van veranderingen in het rendement, op jaarbasis.ⓘ Jaarlijkse convexiteit [AC]			+10% -10%

✖Percentage verandering in prijs van obligatie verwijst naar de verandering in de prijs van de obligatie, uitgedrukt als een percentage van de initiële prijs.ⓘ Verandering in prijs van volledige obligatie [%ΔPV^Full]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Verandering in prijs van volledige obligatie

Formule

%ΔPV Full = (- MD Annual \cdot ΔYield) + (\frac{1}{2} \cdot AC \cdot {(ΔYield)}^{2})

Voorbeeld

4609.412 = (- 15 \cdot 55) + (\frac{1}{2} \cdot 3.593 \cdot {(55)}^{2})

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Strategisch Financieel Management Formules Pdf PDF Image

Verandering in prijs van volledige obligatie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Percentage verandering in prijs van obligatie = (-Jaarlijkse gewijzigde duur*Verandering in rendement)+(1/2*Jaarlijkse convexiteit*(Verandering in rendement)^2)
%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen

Variabelen gebruikt

Percentage verandering in prijs van obligatie - Percentage verandering in prijs van obligatie verwijst naar de verandering in de prijs van de obligatie, uitgedrukt als een percentage van de initiële prijs.
Jaarlijkse gewijzigde duur - Annual Modified Duration is een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie voor veranderingen in de rentetarieven, uitgedrukt op jaarbasis.
Verandering in rendement - Verandering in rendement verwijst naar elke fluctuatie in het rendementspatroon, dat wil zeggen een stijging of daling van de obligatie.
Jaarlijkse convexiteit - De jaarlijkse convexiteit is de maatstaf voor de tweede afgeleide van de obligatiekoers van veranderingen in het rendement, op jaarbasis.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Jaarlijkse gewijzigde duur: 15 --> Geen conversie vereist
Verandering in rendement: 55 --> Geen conversie vereist
Jaarlijkse convexiteit: 3.593 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2) --> (-15*55)+(1/2*3.593*(55)^2)

Evalueren ... ...

%ΔPV^Full = 4609.4125

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

4609.4125 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

4609.4125 ≈ 4609.412 <-- Percentage verandering in prijs van obligatie

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -