Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 8 Variabelen
Functies die worden gebruikt
exp - In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele., exp(Number)
Variabelen gebruikt
Theoretische prijs van calloptie - De theoretische prijs van een calloptie is gebaseerd op de huidige impliciete volatiliteit, de uitoefenprijs van de optie en hoeveel tijd er nog rest tot de vervaldatum.
Huidige aandelenkoers - De huidige aandelenkoers is de huidige aankoopprijs van het effect.
Normale verdeling - De normale verdeling is een soort continue kansverdeling voor een willekeurige variabele met reële waarde.
Cumulatieve verdeling 1 - Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.
Uitoefenprijs van opties - De uitoefenprijs van een optie geeft de vooraf bepaalde prijs aan waartegen een optie kan worden gekocht of verkocht wanneer deze wordt uitgeoefend.
Risicovrij tarief - De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Tijd tot het verstrijken van de voorraad - De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.
Cumulatieve verdeling 2 - Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Huidige aandelenkoers: 440 --> Geen conversie vereist
Normale verdeling: 0.05 --> Geen conversie vereist
Cumulatieve verdeling 1: 350 --> Geen conversie vereist
Uitoefenprijs van opties: 90 --> Geen conversie vereist
Risicovrij tarief: 0.3 --> Geen conversie vereist
Tijd tot het verstrijken van de voorraad: 2.25 --> Geen conversie vereist
Cumulatieve verdeling 2: 57.5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2) --> 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5)
Evalueren ... ...
C = 7568.2557761678
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
7568.2557761678 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
7568.2557761678 7568.256 <-- Theoretische prijs van calloptie
(Berekening voltooid in 00.022 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Vishnu K
BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore
Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één
​ LaTeX ​ Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))
Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties
​ LaTeX ​ Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)
Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie
​ LaTeX ​ Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)
Cumulatieve verdeling twee
​ LaTeX ​ Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties Formule

​LaTeX ​Gaan
Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!