Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties Rekenmachine

Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)
C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 8 Variabelen
exp - In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele., exp(Number)Theoretische prijs van calloptie - De theoretische prijs van een calloptie is gebaseerd op de huidige impliciete volatiliteit, de uitoefenprijs van de optie en hoeveel tijd er nog rest tot de vervaldatum.
Huidige aandelenkoers - De huidige aandelenkoers is de huidige aankoopprijs van het effect.
Normale verdeling - De normale verdeling is een soort continue kansverdeling voor een willekeurige variabele met reële waarde.
Cumulatieve verdeling 1 - Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.
Uitoefenprijs van opties - De uitoefenprijs van een optie geeft de vooraf bepaalde prijs aan waartegen een optie kan worden gekocht of verkocht wanneer deze wordt uitgeoefend.
Risicovrij tarief - De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Tijd tot het verstrijken van de voorraad - De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.
Cumulatieve verdeling 2 - Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)