Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie Rekenmachine

Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 7 Variabelen
exp - In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele., exp(Number)Theoretische prijs van putoptie - De theoretische prijs van de putoptie is dat de reële waarde gelijk is aan het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie en de onderliggende waarde.
Uitoefenprijs van opties - De uitoefenprijs van een optie geeft de vooraf bepaalde prijs aan waartegen een optie kan worden gekocht of verkocht wanneer deze wordt uitgeoefend.
Risicovrij tarief - De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Tijd tot het verstrijken van de voorraad - De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.
Cumulatieve verdeling 2 - Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.
Huidige aandelenkoers - De huidige aandelenkoers is de huidige aankoopprijs van het effect.
Cumulatieve verdeling 1 - Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)