Vega (Opzioni Greco) calcolatrice

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✖La variazione del premio dell'opzione si riferisce alla fluttuazione del prezzo di un contratto di opzioni dovuta a modifiche di fattori quali il prezzo dell'attività sottostante, la volatilità implicita o i tassi di interesse.ⓘ Modifica dell'opzione Premium [ΔV]			+10% -10%
✖La variazione della volatilità dell'asset sottostante rappresenta le fluttuazioni nei futuri movimenti dei prezzi attesi, influenzando di conseguenza i prezzi delle opzioni.ⓘ Variazione della volatilità dell'asset sottostante [Δσ]			+10% -10%

✖Vega rappresenta la sensibilità del prezzo di un'opzione ai cambiamenti della volatilità implicita, indicando quanto cambierà il prezzo dell'opzione per un aumento di un punto della volatilità.ⓘ Vega (Opzioni Greco) [ν]

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Formula

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Vega (Opzioni Greco)

Formula

ν = \frac{ΔV}{Δσ}

Esempio

2 = \frac{2.5}{1.25}

Calcolatrice

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Vega (Opzioni Greco) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Vega = Modifica dell'opzione Premium/Variazione della volatilità dell'asset sottostante
ν = ΔV/Δσ
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Vega - Vega rappresenta la sensibilità del prezzo di un'opzione ai cambiamenti della volatilità implicita, indicando quanto cambierà il prezzo dell'opzione per un aumento di un punto della volatilità.
Modifica dell'opzione Premium - La variazione del premio dell'opzione si riferisce alla fluttuazione del prezzo di un contratto di opzioni dovuta a modifiche di fattori quali il prezzo dell'attività sottostante, la volatilità implicita o i tassi di interesse.
Variazione della volatilità dell'asset sottostante - La variazione della volatilità dell'asset sottostante rappresenta le fluttuazioni nei futuri movimenti dei prezzi attesi, influenzando di conseguenza i prezzi delle opzioni.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Modifica dell'opzione Premium: 2.5 --> Nessuna conversione richiesta
Variazione della volatilità dell'asset sottostante: 1.25 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

ν = ΔV/Δσ --> 2.5/1.25

Valutare ... ...

ν = 2

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

2 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

2 <-- Vega

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!

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Saldo del conto finanziario

Partire Saldo del conto finanziario = Investimenti diretti netti+Investimento netto di portafoglio+Finanziamento patrimoniale+Errori e omissioni

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Effetto Fisher internazionale utilizzando i tassi di interesse

Partire Variazione del tasso di cambio = ((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse estero))

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

Partire Variazione del tasso di cambio = (Tasso di cambio spot attuale/Tasso spot nel futuro)-1

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Vega (Opzioni Greco) Formula

Vega = Modifica dell'opzione Premium/Variazione della volatilità dell'asset sottostante
ν = ΔV/Δσ

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