Tasso di interesse Vasicek Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
Questa formula utilizza 8 Variabili
Variabili utilizzate
Derivato del tasso breve - Il derivato del tasso breve è il tasso che si applica a un periodo di tempo infinitamente breve.
Velocità di inversione della media - La velocità di inversione della media si riferisce alla velocità con cui il tasso di interesse ritorna al suo livello medio a lungo termine.
Media a lungo termine - Il livello medio a lungo termine del tasso di interesse, calcolato sulla base di dati storici, si riferisce a eventi che si verificano in un periodo di tempo relativamente lungo.
Tasso breve - Per Tasso Breve si intende il tasso di interesse proporzionalmente superiore al tasso annuo, stipulato per le assicurazioni emesse o continuate in vigore dall'assicurato per meno di un anno.
Derivati - I derivati sono definiti come il tasso variabile di variazione di una funzione rispetto a una variabile indipendente.
Periodo di tempo - Il periodo di tempo necessario affinché si verifichi un'oscillazione completa è chiamato periodo di tempo.
Volatilità nel tempo - La volatilità temporale si riferisce alla deviazione standard del tasso di interesse.
Rischio di mercato casuale - Il rischio di mercato casuale è il rischio di perdite in posizioni derivanti da movimenti delle variabili di mercato come prezzi e volatilità.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità di inversione della media: 12 --> Nessuna conversione richiesta
Media a lungo termine: 6 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso breve: 5 --> Nessuna conversione richiesta
Derivati: 50 --> Nessuna conversione richiesta
Periodo di tempo: 2 --> Nessuna conversione richiesta
Volatilità nel tempo: 9 --> Nessuna conversione richiesta
Rischio di mercato casuale: 5.5 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5
Valutare ... ...
drt = 3675
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
3675 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
3675 <-- Derivato del tasso breve
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Kashish Arora
Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi
Kashish Arora ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)
Distribuzione cumulativa uno
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))
Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
Distribuzione cumulativa due
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Tasso di interesse Vasicek Formula

​LaTeX ​Partire
Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
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