Valore a rischio calcolatrice

✖La media dei profitti e delle perdite è la media dei numeri indicati e viene calcolata dividendo la somma dei numeri indicati per il numero totale di numeri.ⓘ Media di profitti e perdite [μPL]			+10% -10%
✖La deviazione standard dei profitti e delle perdite ti aiuta a misurare il fattore di volatilità di un fondo.ⓘ Deviazione standard di profitti e perdite [σPL]			+10% -10%
✖Una variabile normale standard è una variabile casuale distribuita normalmente con media μ=0 e deviazione standard σ=1.ⓘ Variazione normale standard [z_α]			+10% -10%

✖Il Value at Risk (VaR) è una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregarlo su base portafoglio.ⓘ Valore a rischio [VaR]

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Formula

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Valore a rischio

Formula

`"VaR" = -"μPL"+"σPL"*"z"_{"α"}`

Esempio

`"27.48"=-"12"+"24"*"1.645"`

Calcolatrice

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Valore a rischio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Valore a rischio = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard
VaR = -μPL+σPL*z_α
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Valore a rischio - Il Value at Risk (VaR) è una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregarlo su base portafoglio.
Media di profitti e perdite - La media dei profitti e delle perdite è la media dei numeri indicati e viene calcolata dividendo la somma dei numeri indicati per il numero totale di numeri.
Deviazione standard di profitti e perdite - La deviazione standard dei profitti e delle perdite ti aiuta a misurare il fattore di volatilità di un fondo.
Variazione normale standard - Una variabile normale standard è una variabile casuale distribuita normalmente con media μ=0 e deviazione standard σ=1.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Media di profitti e perdite: 12 --> Nessuna conversione richiesta
Deviazione standard di profitti e perdite: 24 --> Nessuna conversione richiesta
Variazione normale standard: 1.645 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Valutare ... ...

VaR = 27.48

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

27.48 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

27.48 <-- Valore a rischio

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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