MCM di tre numeri

Rapporto Sortino calcolatrice

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Gestione del rischio

✖Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento.ⓘ Rendimento atteso del portafoglio [R_p]			+10% -10%
✖Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.ⓘ Tasso esente da rischio [R_f]			+10% -10%
✖La deviazione standard del ribasso si concentra solo sulla volatilità dei rendimenti negativi.ⓘ Deviazione standard del ribasso [σ_d]			+10% -10%

✖Sortino Ratio misura il rendimento corretto per il rischio di un asset, portafoglio o strategia di investimento.ⓘ Rapporto Sortino [S]

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Rapporto Sortino Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Rapporto Sortino = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del ribasso
S = (R_p-R_f)/σ_d
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Rapporto Sortino - Sortino Ratio misura il rendimento corretto per il rischio di un asset, portafoglio o strategia di investimento.
Rendimento atteso del portafoglio - Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Deviazione standard del ribasso - La deviazione standard del ribasso si concentra solo sulla volatilità dei rendimenti negativi.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Rendimento atteso del portafoglio: 11 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso esente da rischio: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta
Deviazione standard del ribasso: 3 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Valutare ... ...

S = 3.56666666666667

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

3.56666666666667 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Rapporto Sortino

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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