Rapporto Sharpe calcolatrice

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✖Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento.ⓘ Rendimento atteso del portafoglio [R_p]			+10% -10%
✖Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.ⓘ Tasso esente da rischio [R_f]			+10% -10%
✖La deviazione standard del portafoglio è una misura della dispersione di un insieme di dati dalla sua media.ⓘ Deviazione standard del portafoglio [σp]			+10% -10%

✖L'indice di Sharpe è una misura per il calcolo del rendimento corretto per il rischio e questo rapporto è diventato lo standard del settore per tali calcoli.ⓘ Rapporto Sharpe [SR]

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Rapporto Sharpe Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Rapporto di Sharpe = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio
SR = (R_p-R_f)/σp
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Rapporto di Sharpe - L'indice di Sharpe è una misura per il calcolo del rendimento corretto per il rischio e questo rapporto è diventato lo standard del settore per tali calcoli.
Rendimento atteso del portafoglio - Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Deviazione standard del portafoglio - La deviazione standard del portafoglio è una misura della dispersione di un insieme di dati dalla sua media.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Rendimento atteso del portafoglio: 8 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso esente da rischio: 3 --> Nessuna conversione richiesta
Deviazione standard del portafoglio: 14 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

SR = (R_p-R_f)/σp --> (8-3)/14

Valutare ... ...

SR = 0.357142857142857

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.357142857142857 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.357142857142857 ≈ 0.357143 <-- Rapporto di Sharpe

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Team Softusvista

Ufficio Softusvista (Pune), India

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Verificato da Himanshi Sharma

Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur

Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

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Interesse composto

LaTeX Partire Valore futuro degli investimenti = Importo principale dell'investimento*(1+(Tasso d'interesse annuale/Numero di periodi))^(Numero di periodi*Numero di anni in cui viene investito il denaro)

Certificato di deposito

LaTeX Partire Certificato di deposito = Importo del deposito iniziale*(1+(Tasso di interesse nominale annuo/Periodi composti))^(Periodi composti*Numero di anni)

Rendimento dei guadagni di capitale

LaTeX Partire Rendimento delle plusvalenze = (Prezzo attuale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)/Prezzo de stock iniziale

Primo rischio

LaTeX Partire Premio per il rischio = Ritorno sull'investimento (ROI)-Rendimento senza rischi

Vedi altro >>

Rapporto Sharpe Formula

LaTeX Partire

Rapporto di Sharpe = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio
SR = (R_p-R_f)/σp

Importanza dell'indice di Sharpe

L'indice di Sharpe indica il desiderio degli investitori di ottenere rendimenti superiori a quelli forniti da strumenti privi di rischio come i buoni del tesoro. Poiché l'indice di Sharpe si basa sulla deviazione standard che a sua volta è una misura del rischio totale inerente a un investimento, l'indice di Sharpe indica il grado di rendimento generato da un investimento dopo aver preso in considerazione tutti i tipi di rischi. È il rapporto più utile per determinare la performance di un fondo e tu, in quanto investitore, devi conoscerne l'importanza.

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