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Probabilità neutrale al rischio calcolatrice

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✖Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.ⓘ Tasso esente da rischio [R_f]			+10% -10%
✖Il prezzo iniziale delle azioni è il prezzo di acquisto originale del titolo.ⓘ Prezzo iniziale delle azioni [P0]			+10% -10%
✖Il prezzo di ribasso delle azioni si riferisce al prezzo di un titolo dopo che ha subito una diminuzione di valore.ⓘ Prezzo di ribasso delle azioni [S^d]			+10% -10%
✖Il prezzo delle azioni in aumento si riferisce al prezzo di un titolo dopo che ha registrato un aumento di valore.ⓘ Prezzo delle azioni in rialzo [S^u]			+10% -10%

✖La probabilità neutrale al rischio è la misura della probabilità in cui gli investitori sono indifferenti al rischio, garantendo che il rendimento atteso su un asset sia uguale al tasso privo di rischio.ⓘ Probabilità neutrale al rischio [π]

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Probabilità neutrale al rischio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Probabilità neutrale al rischio = (((1+(Tasso esente da rischio/100))*Prezzo iniziale delle azioni)-Prezzo di ribasso delle azioni)/(Prezzo delle azioni in rialzo-Prezzo di ribasso delle azioni)
π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d)
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Probabilità neutrale al rischio - La probabilità neutrale al rischio è la misura della probabilità in cui gli investitori sono indifferenti al rischio, garantendo che il rendimento atteso su un asset sia uguale al tasso privo di rischio.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Prezzo iniziale delle azioni - Il prezzo iniziale delle azioni è il prezzo di acquisto originale del titolo.
Prezzo di ribasso delle azioni - Il prezzo di ribasso delle azioni si riferisce al prezzo di un titolo dopo che ha subito una diminuzione di valore.
Prezzo delle azioni in rialzo - Il prezzo delle azioni in aumento si riferisce al prezzo di un titolo dopo che ha registrato un aumento di valore.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Tasso esente da rischio: 3 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo iniziale delle azioni: 48.5 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo di ribasso delle azioni: 45 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo delle azioni in rialzo: 55 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d) --> (((1+(3/100))*48.5)-45)/(55-45)

Valutare ... ...

π = 0.4955

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.4955 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.4955 <-- Probabilità neutrale al rischio

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

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Modello dei guadagni di Ibbotson Chen

LaTeX Partire Premio per il rischio azionario = ((1+(Inflazione prevista*0.01))*(1+(Crescita reale attesa dell'EPS*0.01))*(1+(Cambiamenti attesi nel rapporto PE*0.01))-1+(Rendimento atteso sull'indice*0.01)-(Tasso atteso privo di rischio*0.01))*100

Probabilità neutrale al rischio

LaTeX Partire Probabilità neutrale al rischio = (((1+(Tasso esente da rischio/100))*Prezzo iniziale delle azioni)-Prezzo di ribasso delle azioni)/(Prezzo delle azioni in rialzo-Prezzo di ribasso delle azioni)

Linea del mercato dei capitali

LaTeX Partire Rendimento atteso del portafoglio = Rendimento senza rischi+((Rendimento atteso del portafoglio di mercato-Rendimento senza rischi)/Rischio di mercato)*Rischio del portafoglio

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