Parità Put-Call calcolatrice

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✖Il prezzo spot dell'asset sottostante si riferisce al prezzo corrente di mercato per la consegna o il regolamento immediati.ⓘ Prezzo spot dell'asset sottostante [S_t]			+10% -10%
✖Il prezzo dell'opzione put rappresenta il costo pagato dall'acquirente dell'opzione per ottenere il diritto, ma non l'obbligo, di vendere l'attività sottostante a un prezzo di esercizio specificato.ⓘ Prezzo dell'opzione put [p_t]			+10% -10%
✖Il prezzo di esercizio è il prezzo predeterminato al quale l'acquirente e il venditore di un'opzione concordano un contratto o esercitano un'opzione valida e non scaduta.ⓘ Prezzo d'esercizio [X_s]			+10% -10%
✖Il tasso di rendimento privo di rischio è il tasso di interesse che un investitore può aspettarsi di guadagnare su un investimento che comporta un rischio pari a zero.ⓘ Tasso di rendimento privo di rischio [R_f]			+10% -10%
✖N. di mesi è il periodo in cui l'opzione call/put è valida prima della scadenza.ⓘ N. di mesi [n_m]			+10% -10%

✖Il prezzo dell'opzione call è l'importo pagato dall'acquirente dell'opzione per acquisire il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo di esercizio predeterminato.ⓘ Parità Put-Call [c_t]

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Parità Put-Call Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Prezzo dell'opzione call = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Questa formula utilizza 6 Variabili

Variabili utilizzate

Prezzo dell'opzione call - Il prezzo dell'opzione call è l'importo pagato dall'acquirente dell'opzione per acquisire il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo di esercizio predeterminato.
Prezzo spot dell'asset sottostante - Il prezzo spot dell'asset sottostante si riferisce al prezzo corrente di mercato per la consegna o il regolamento immediati.
Prezzo dell'opzione put - Il prezzo dell'opzione put rappresenta il costo pagato dall'acquirente dell'opzione per ottenere il diritto, ma non l'obbligo, di vendere l'attività sottostante a un prezzo di esercizio specificato.
Prezzo d'esercizio - Il prezzo di esercizio è il prezzo predeterminato al quale l'acquirente e il venditore di un'opzione concordano un contratto o esercitano un'opzione valida e non scaduta.
Tasso di rendimento privo di rischio - Il tasso di rendimento privo di rischio è il tasso di interesse che un investitore può aspettarsi di guadagnare su un investimento che comporta un rischio pari a zero.
N. di mesi - N. di mesi è il periodo in cui l'opzione call/put è valida prima della scadenza.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo spot dell'asset sottostante: 53 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo dell'opzione put: 4 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo d'esercizio: 50.1 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di rendimento privo di rischio: 3.2 --> Nessuna conversione richiesta
N. di mesi: 3 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Valutare ... ...

c_t = 7.29297151436622

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

7.29297151436622 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Prezzo dell'opzione call

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

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