Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Fattore di tasso di cambio - Il fattore del tasso di cambio si riferisce allo scambio della valuta nazionale con la valuta estera e viceversa.
Inflazione nel paese d’origine - L’inflazione nel paese di origine si riferisce al tasso di inflazione nel paese di origine che influisce sulla performance della valuta locale nel mercato forex.
Inflazione in paese estero - L'inflazione in un paese straniero si riferisce all'aumento generale dei prezzi di beni e servizi nel tempo all'interno dell'economia di quello specifico paese.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Inflazione nel paese d’origine: 0.39 --> Nessuna conversione richiesta
Inflazione in paese estero: 0.34 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1
Valutare ... ...
Ef = 0.0373134328358209
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0373134328358209 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0373134328358209 0.037313 <-- Fattore di tasso di cambio
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!

Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)
Distribuzione cumulativa uno
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))
Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
Distribuzione cumulativa due
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione Formula

​LaTeX ​Partire
Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
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