Varianza del portafoglio calcolatrice

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✖Il peso dell'asset 1 si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.ⓘ Peso dell'asset 1 [w₁]			+10% -10%
✖La varianza dei rendimenti delle attività 1 misura la dispersione o la variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.ⓘ Varianza dei rendimenti delle attività 1 [σ₁]			+10% -10%
✖Il peso dell'asset 2 si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.ⓘ Peso patrimoniale 2 [w₂]			+10% -10%
✖La varianza dei rendimenti delle attività 2 misura la dispersione o variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.ⓘ Varianza dei rendimenti delle attività 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Il coefficiente di correlazione del portafoglio misura il grado in cui i rendimenti di due asset in un portafoglio si muovono insieme.ⓘ Coefficiente di correlazione del portafoglio [p₁₂]			+10% -10%

✖La varianza del portafoglio è una misura della dispersione o diffusione dei rendimenti di un portafoglio di investimenti.ⓘ Varianza del portafoglio [Var_p]

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Varianza del portafoglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Varianza del portafoglio = (Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Questa formula utilizza 6 Variabili

Variabili utilizzate

Varianza del portafoglio - La varianza del portafoglio è una misura della dispersione o diffusione dei rendimenti di un portafoglio di investimenti.
Peso dell'asset 1 - Il peso dell'asset 1 si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.
Varianza dei rendimenti delle attività 1 - La varianza dei rendimenti delle attività 1 misura la dispersione o la variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.
Peso patrimoniale 2 - Il peso dell'asset 2 si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.
Varianza dei rendimenti delle attività 2 - La varianza dei rendimenti delle attività 2 misura la dispersione o variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.
Coefficiente di correlazione del portafoglio - Il coefficiente di correlazione del portafoglio misura il grado in cui i rendimenti di due asset in un portafoglio si muovono insieme.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Peso dell'asset 1: 0.4 --> Nessuna conversione richiesta
Varianza dei rendimenti delle attività 1: 0.37 --> Nessuna conversione richiesta
Peso patrimoniale 2: 0.6 --> Nessuna conversione richiesta
Varianza dei rendimenti delle attività 2: 0.56 --> Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di correlazione del portafoglio: 0.108 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Valutare ... ...

Var_p = 0.145541248

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.145541248 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Varianza del portafoglio

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

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Verificato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

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Interesse composto

LaTeX Partire Valore futuro degli investimenti = Importo principale dell'investimento*(1+(Tasso d'interesse annuale/Numero di periodi))^(Numero di periodi*Numero di anni in cui viene investito il denaro)

Certificato di deposito

LaTeX Partire Certificato di deposito = Importo del deposito iniziale*(1+(Tasso di interesse nominale annuo/Periodi composti))^(Periodi composti*Numero di anni)

Rendimento dei guadagni di capitale

LaTeX Partire Rendimento delle plusvalenze = (Prezzo attuale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)/Prezzo de stock iniziale

Primo rischio

LaTeX Partire Premio per il rischio = Ritorno sull'investimento (ROI)-Rendimento senza rischi

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