Rapporto di copertura ottimale calcolatrice

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✖La deviazione standard delle variazioni del prezzo spot misura la volatilità o la variabilità dei movimenti dei prezzi nel tempo per un'attività finanziaria o un titolo.ⓘ Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot [σ_s]			+10% -10%
✖La deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei future misura la variabilità o la dispersione dei movimenti dei prezzi nel tempo per un contratto future, riflettendo il grado di volatilità del mercato.ⓘ Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures [σ_f]			+10% -10%
✖La correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future è la relazione lineare tra i movimenti dei prezzi spot e i corrispondenti prezzi future.ⓘ Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future [ρ_s/f]			+10% -10%

✖Il rapporto di copertura ottimale è la proporzione di una posizione in un asset di copertura rispetto alla posizione da coprire, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione al rischio massimizzando al contempo l'efficacia della copertura.ⓘ Rapporto di copertura ottimale [Δ_optimal]

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Rapporto di copertura ottimale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Rapporto di copertura ottimale = (Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot/Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures)*Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Rapporto di copertura ottimale - Il rapporto di copertura ottimale è la proporzione di una posizione in un asset di copertura rispetto alla posizione da coprire, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione al rischio massimizzando al contempo l'efficacia della copertura.
Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot - La deviazione standard delle variazioni del prezzo spot misura la volatilità o la variabilità dei movimenti dei prezzi nel tempo per un'attività finanziaria o un titolo.
Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures - La deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei future misura la variabilità o la dispersione dei movimenti dei prezzi nel tempo per un contratto future, riflettendo il grado di volatilità del mercato.
Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future - La correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future è la relazione lineare tra i movimenti dei prezzi spot e i corrispondenti prezzi future.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot: 0.05 --> Nessuna conversione richiesta
Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures: 0.09 --> Nessuna conversione richiesta
Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Valutare ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.166666666666667 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Rapporto di copertura ottimale

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!

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