Valore intrinseco calcolatrice

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✖Il prezzo delle azioni si riferisce al prezzo di mercato corrente al quale una singola azione di una società viene negoziata in una borsa valori.ⓘ Prezzo delle azioni [SP]			+10% -10%
✖Il valore base si riferisce all'importo nominale o al valore nominale dello strumento.ⓘ Valore base [BSV]			+10% -10%

✖Il valore intrinseco si riferisce al valore fondamentale di un asset, indipendentemente dal suo prezzo di mercato.ⓘ Valore intrinseco [ITV]

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Valore intrinseco Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base
ITV = SP-BSV
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Valore intrinseco - Il valore intrinseco si riferisce al valore fondamentale di un asset, indipendentemente dal suo prezzo di mercato.
Prezzo delle azioni - Il prezzo delle azioni si riferisce al prezzo di mercato corrente al quale una singola azione di una società viene negoziata in una borsa valori.
Valore base - Il valore base si riferisce all'importo nominale o al valore nominale dello strumento.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo delle azioni: 1.85 --> Nessuna conversione richiesta
Valore base: 0.25 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

ITV = SP-BSV --> 1.85-0.25

Valutare ... ...

ITV = 1.6

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

1.6 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

1.6 <-- Valore intrinseco

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Aashna

IGNOU (IGNOU), India

Aashna ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

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Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

LaTeX Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

LaTeX Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

LaTeX Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Distribuzione cumulativa due

LaTeX Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

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