Parità del tasso di interesse Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Costante del tasso di andata - La Forward Rate Constant è definita come la costante di velocità per la reazione che si verifica in avanti.
Tasso di cambio a pronti - Il tasso di cambio spot è l'importo corrente che una valuta verrà scambiata con un'altra valuta in un momento specifico.
Tasso di interesse della valuta di quotazione - Il tasso di interesse della valuta di quotazione è il tasso di interesse fissato dalla banca centrale che emette la valuta di quotazione.
Tasso di interesse della valuta di base - Il tasso di interesse della valuta di base è il tasso di interesse a breve termine o del mercato monetario della valuta che, in una coppia di valute, viene quotata per prima.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tasso di cambio a pronti: 21 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di interesse della valuta di quotazione: 16 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di interesse della valuta di base: 12.1 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))
Valutare ... ...
kf = 27.2519083969466
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
27.2519083969466 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
27.2519083969466 27.25191 <-- Costante del tasso di andata
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!

Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)
Distribuzione cumulativa uno
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))
Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
Distribuzione cumulativa due
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Parità del tasso di interesse Formula

​LaTeX ​Partire
Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
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