Modello di crescita di Gordon Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)
Pc = (D)/(RR-g)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Prezzo attuale delle azioni - Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Dividendo per azione - Il dividendo per azione è un parametro finanziario che rappresenta la quantità di denaro che una società è disposta a distribuire ai propri azionisti sotto forma di dividendi.
Tasso di rendimento richiesto - Il tasso di rendimento richiesto è il rendimento minimo che un investitore si aspetta assumendosi il rischio di investire in un particolare asset, come azioni o obbligazioni.
Tasso di crescita costante del dividendo - Il tasso di crescita costante dei dividendi si riferisce al presupposto che i dividendi pagati da una società cresceranno a un tasso stabile e costante per un tempo indefinito.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Dividendo per azione: 22 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di rendimento richiesto: 0.08 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di crescita costante del dividendo: 0.03 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pc = (D)/(RR-g) --> (22)/(0.08-0.03)
Valutare ... ...
Pc = 440
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
440 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
440 <-- Prezzo attuale delle azioni
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!

Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)
Distribuzione cumulativa uno
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))
Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
Distribuzione cumulativa due
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Modello di crescita di Gordon Formula

​LaTeX ​Partire
Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)
Pc = (D)/(RR-g)
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