Payoff FRA (posizione lunga) calcolatrice

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✖Il capitale nozionale è il valore nominale o nominale di uno strumento finanziario, che rappresenta l'importo utilizzato per calcolare pagamenti e obbligazioni ma non necessariamente scambiato.ⓘ Principale nozionale [NP]			+10% -10%
✖Il tasso sottostante alla scadenza si riferisce al valore di riferimento di riferimento su cui si basano i termini di un contratto derivato quando il contratto raggiunge la data di scadenza.ⓘ Tasso sottostante alla scadenza [r_exp]			+10% -10%
✖Il tasso del contratto a termine è il prezzo concordato al quale due parti si impegnano a scambiare un'attività o una valuta in una data futura, indipendentemente dal tasso di mercato prevalente in quel momento.ⓘ Tasso del contratto a termine [r_forward]			+10% -10%
✖Il numero di giorni nel tasso sottostante si riferisce alla durata o al periodo durante il quale il tasso di interesse viene osservato o misurato nell'ambito di un contratto finanziario o di calcolo, generalmente espresso in giorni.ⓘ Numero di giorni nel tasso sottostante [n_ur]			+10% -10%

✖Il Payoff FRA è l'importo netto di liquidazione scambiato tra le parti alla scadenza del contratto.ⓘ Payoff FRA (posizione lunga) [FRA_p]

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Payoff FRA (posizione lunga) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Pagamento della FRA = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Pagamento della FRA - Il Payoff FRA è l'importo netto di liquidazione scambiato tra le parti alla scadenza del contratto.
Principale nozionale - Il capitale nozionale è il valore nominale o nominale di uno strumento finanziario, che rappresenta l'importo utilizzato per calcolare pagamenti e obbligazioni ma non necessariamente scambiato.
Tasso sottostante alla scadenza - Il tasso sottostante alla scadenza si riferisce al valore di riferimento di riferimento su cui si basano i termini di un contratto derivato quando il contratto raggiunge la data di scadenza.
Tasso del contratto a termine - Il tasso del contratto a termine è il prezzo concordato al quale due parti si impegnano a scambiare un'attività o una valuta in una data futura, indipendentemente dal tasso di mercato prevalente in quel momento.
Numero di giorni nel tasso sottostante - Il numero di giorni nel tasso sottostante si riferisce alla durata o al periodo durante il quale il tasso di interesse viene osservato o misurato nell'ambito di un contratto finanziario o di calcolo, generalmente espresso in giorni.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Principale nozionale: 50000 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso sottostante alla scadenza: 52 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso del contratto a termine: 50 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di giorni nel tasso sottostante: 96 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Valutare ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

1793.72197309417 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Pagamento della FRA

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

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Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

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Saldo del conto finanziario

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LaTeX Partire Variazione del tasso di cambio = ((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse estero))

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

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