✖Asset Specific Alpha è una misura utilizzata in finanza per valutare la performance di un investimento o di un portafoglio rispetto a un benchmark.ⓘ Alfa specifico dell'asset [αi] | | | +10% -10% |
✖Il beta nel Forex si riferisce a una misura della volatilità di una coppia di valute in relazione al mercato forex complessivo.ⓘ Beta nel Forex [βF] | | | +10% -10% |
✖Il rendimento del portafoglio di mercato rappresenta il rendimento in eccesso del portafoglio di mercato rispetto al tasso privo di rischio.ⓘ Rendimento del portafoglio di mercato [Rmkt] | | | +10% -10% |
✖Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.ⓘ Tasso esente da rischio [Rf] | | | +10% -10% |
✖La sensibilità dell'asset rispetto alle PMI si riferisce al modo in cui i rendimenti di quell'asset sono influenzati dai movimenti del fattore azionario a piccola capitalizzazione meno quello a grande capitalizzazione.ⓘ Sensibilità dell'asset alle PMI [si] | | | +10% -10% |
✖Small Minus Big si riferisce a un fattore utilizzato nella finanza e negli investimenti, in particolare nel contesto del modello a tre fattori Fama-francese o di altri modelli fattoriali utilizzati per spiegare i rendimenti delle azioni.ⓘ Piccolo meno grande [SMB] | | | +10% -10% |
✖La sensibilità dell'asset all'HML si riferisce al modo in cui i rendimenti di quell'asset sono influenzati dai movimenti dell'elevato rapporto book-to-market meno il fattore basso del rapporto book-to-market.ⓘ Sensibilità dell'asset all'HML [hml] | | | +10% -10% |
✖Il termine di errore rappresenta la differenza tra i valori osservati della variabile dipendente e i valori previsti dal modello di regressione.ⓘ Termine di errore [Ei] | | | +10% -10% |