Convessità effettiva calcolatrice

✖Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce si riferisce al nuovo prezzo dell'obbligazione dopo un'ipotetica riduzione del rendimento o del tasso di interesse.ⓘ Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce [PV_-]			+10% -10%
✖Il prezzo dell'obbligazione all'aumento del rendimento si riferisce al nuovo prezzo dell'obbligazione dopo un ipotetico aumento del rendimento o del tasso di interesse.ⓘ Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta [PV₊]			+10% -10%
✖Il prezzo iniziale dell'obbligazione è il prezzo dell'obbligazione all'inizio dell'anno fiscale.ⓘ Prezzo iniziale dell'obbligazione [P_o]			+10% -10%
✖Il cambiamento della curva si riferisce ai movimenti o agli spostamenti della curva dei rendimenti, che è una rappresentazione grafica della relazione tra i tassi di interesse e le diverse scadenze dei titoli di debito.ⓘ Cambiamento nella curva [ΔC]			+10% -10%

✖La convessità effettiva è una misura utilizzata negli investimenti obbligazionari per valutare la sensibilità della durata di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.ⓘ Convessità effettiva [EC]

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Formula

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Convessità effettiva

Formula

`"EC" = ("PV"_{"-"}+"PV"_{"+"}-(2*"P"_{"o"}))/(("ΔC")^2*"P"_{"o"})`

Esempio

`"1.452222"=("19405"+"470"-(2*"135"))/(("10")^2*"135")`

Calcolatrice

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Convessità effettiva Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Convessità effettiva = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce+Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta-(2*Prezzo iniziale dell'obbligazione))/((Cambiamento nella curva)^2*Prezzo iniziale dell'obbligazione)
EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o)
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Convessità effettiva - La convessità effettiva è una misura utilizzata negli investimenti obbligazionari per valutare la sensibilità della durata di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.
Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce - Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce si riferisce al nuovo prezzo dell'obbligazione dopo un'ipotetica riduzione del rendimento o del tasso di interesse.
Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta - Il prezzo dell'obbligazione all'aumento del rendimento si riferisce al nuovo prezzo dell'obbligazione dopo un ipotetico aumento del rendimento o del tasso di interesse.
Prezzo iniziale dell'obbligazione - Il prezzo iniziale dell'obbligazione è il prezzo dell'obbligazione all'inizio dell'anno fiscale.
Cambiamento nella curva - Il cambiamento della curva si riferisce ai movimenti o agli spostamenti della curva dei rendimenti, che è una rappresentazione grafica della relazione tra i tassi di interesse e le diverse scadenze dei titoli di debito.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce: 19405 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta: 470 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo iniziale dell'obbligazione: 135 --> Nessuna conversione richiesta
Cambiamento nella curva: 10 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o) --> (19405+470-(2*135))/((10)^2*135)

Valutare ... ...

EC = 1.45222222222222

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

1.45222222222222 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

1.45222222222222 ≈ 1.452222 <-- Convessità effettiva

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Aashna

IGNOU (IGNOU), India

Aashna ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Verificato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

< 18 Gestione finanziaria strategica Calcolatrici

Convessità effettiva

Partire Convessità effettiva = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce+Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta-(2*Prezzo iniziale dell'obbligazione))/((Cambiamento nella curva)^2*Prezzo iniziale dell'obbligazione)

Tasso di sconto del mercato monetario

Partire Tasso di sconto del mercato monetario = (Anno/I giorni della maturità)*(Valore nominale dello strumento del mercato monetario-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/Valore nominale dello strumento del mercato monetario

Aggiungi sulla tariffa

Partire Aggiungi sulla tariffa = ((Anno/Giorni)*((Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi)-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/(Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi))

Variazione del prezzo dell'obbligazione completa

Partire Variazione percentuale del prezzo delle obbligazioni = (-Durata annuale modificata*Variazione del rendimento)+(1/2*Convessità annuale*(Variazione del rendimento)^2)

Valore del Diritto di Utilizzo di Nuove Azioni

Partire Valore del diritto = Numero di nuove azioni*(Prezzo di mercato-Prezzo di emissione della nuova azione)/Numero totale di tutte le azioni

Mortalità in un solo mese

Partire Moralità di un solo mese = Pagamento anticipato per un mese/(Saldo ipotecario iniziale per il mese-Rimborso del capitale programmato per il mese)

Costo del capitale proprio

Partire Costo del capitale proprio = ((Dividendo nel prossimo periodo/Prezzo attuale delle azioni)+(Tasso di crescita dei dividendi*0.01))*100

Valore del diritto

Partire Valore del Diritto per Azione = (Prezzo delle azioni-Prezzo di abbonamento giusto)/Numero di diritti per acquistare un'azione

Valore del prezzo del punto base

Partire Valore del prezzo del punto base = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce-Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta)/2

Beta senza leva

Partire Beta senza leva = Beta con leva/(1+((1-Aliquota fiscale)*(Debito/Equità)))

Beta con leva

Partire Beta con leva = Beta senza leva*(1+((1-Aliquota fiscale)*(Debito/Equità)))

Prezzo delle obbligazioni

Partire Prezzo delle obbligazioni = Valore nominale*(1+Tasso di sconto implicito)^Periodo di detenzione

Rapporto di cambio delle azioni

Partire Rapporto di cambio = Prezzo di offerta per le azioni di Target/Prezzo delle azioni dell'acquirente

Durata approssimativa di Macaulay

Partire Durata approssimativa di Macaulay = Durata modificata approssimativa*(1+Tasso di interesse)

Prezzo di parità di conversione

Partire Prezzo di parità di conversione = Valore dei titoli convertibili/Rapporto di conversione

Rendimento degli utili

Partire Rendimento degli utili = (Utile per azione/Prezzo di mercato per azione)*100

Tasso di dividendo

Partire Tasso di dividendo = (Dividendo per Azione/Prezzo attuale delle azioni)*100

Rendimento degli utili utilizzando il rapporto PE

Partire Rendimento degli utili = (1/Rapporto prezzo-utili (PE).)*100

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