Distribuzione cumulativa uno calcolatrice

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✖Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.ⓘ Prezzo attuale delle azioni [P_c]			+10% -10%
✖Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.ⓘ Prezzo di esercizio dell'opzione [K]			+10% -10%
✖Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.ⓘ Tasso esente da rischio [R_f]			+10% -10%
✖Il titolo sottostante volatile è un titolo con un prezzo che fluttua selvaggiamente, raggiunge nuovi massimi e minimi o si muove in modo irregolare.ⓘ Azioni sottostanti volatili [v_us]			+10% -10%
✖Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.ⓘ Tempo alla scadenza delle azioni [t_s]			+10% -10%

✖La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.ⓘ Distribuzione cumulativa uno [D₁]

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Distribuzione cumulativa uno Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))
D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s))
Questa formula utilizza 2 Funzioni, 6 Variabili

Funzioni utilizzate

ln - Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)

Variabili utilizzate

Distribuzione cumulativa 1 - La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.
Prezzo attuale delle azioni - Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Prezzo di esercizio dell'opzione - Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Azioni sottostanti volatili - Il titolo sottostante volatile è un titolo con un prezzo che fluttua selvaggiamente, raggiunge nuovi massimi e minimi o si muove in modo irregolare.
Tempo alla scadenza delle azioni - Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo attuale delle azioni: 440 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo di esercizio dell'opzione: 90 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso esente da rischio: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta
Azioni sottostanti volatili: 195 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo alla scadenza delle azioni: 2.25 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s)) --> (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25))

Valutare ... ...

D₁ = 146.257733213869

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

146.257733213869 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

146.257733213869 ≈ 146.2577 <-- Distribuzione cumulativa 1

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!

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Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

LaTeX Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

LaTeX Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

LaTeX Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Distribuzione cumulativa due

LaTeX Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

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