Variazione del prezzo dell'obbligazione completa calcolatrice

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✖La Duration Modificata Annuale è una misura della sensibilità del prezzo di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse, espressa su base annua.ⓘ Durata annuale modificata [MD_Annual]			+10% -10%
✖La variazione del rendimento si riferisce a qualsiasi fluttuazione del modello di rendimento che corrisponde a qualsiasi aumento o diminuzione dell'obbligazione.ⓘ Variazione del rendimento [ΔYield]			+10% -10%
✖La convessità annuale è la misura della derivata seconda del prezzo delle obbligazioni rispetto alle variazioni del rendimento, annualizzata.ⓘ Convessità annuale [AC]			+10% -10%

✖La variazione percentuale del prezzo dell'obbligazione si riferisce alla variazione del prezzo dell'obbligazione espressa come percentuale del suo prezzo iniziale.ⓘ Variazione del prezzo dell'obbligazione completa [%ΔPV^Full]

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Variazione del prezzo dell'obbligazione completa Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Variazione percentuale del prezzo delle obbligazioni = (-Durata annuale modificata*Variazione del rendimento)+(1/2*Convessità annuale*(Variazione del rendimento)^2)
%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2)
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Variazione percentuale del prezzo delle obbligazioni - La variazione percentuale del prezzo dell'obbligazione si riferisce alla variazione del prezzo dell'obbligazione espressa come percentuale del suo prezzo iniziale.
Durata annuale modificata - La Duration Modificata Annuale è una misura della sensibilità del prezzo di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse, espressa su base annua.
Variazione del rendimento - La variazione del rendimento si riferisce a qualsiasi fluttuazione del modello di rendimento che corrisponde a qualsiasi aumento o diminuzione dell'obbligazione.
Convessità annuale - La convessità annuale è la misura della derivata seconda del prezzo delle obbligazioni rispetto alle variazioni del rendimento, annualizzata.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Durata annuale modificata: 15 --> Nessuna conversione richiesta
Variazione del rendimento: 55 --> Nessuna conversione richiesta
Convessità annuale: 3.593 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2) --> (-15*55)+(1/2*3.593*(55)^2)

Valutare ... ...

%ΔPV^Full = 4609.4125

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

4609.4125 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

4609.4125 ≈ 4609.412 <-- Variazione percentuale del prezzo delle obbligazioni

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Verificato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

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Rapporto di cambio delle azioni

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Rendimento degli utili

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Tasso di dividendo

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