Approssimazione della convessità dei legami calcolatrice

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✖Il prezzo delle obbligazioni quando incrementato si riferisce a come il prezzo di un'obbligazione cambia quando determinati fattori vengono incrementati o aumentati.ⓘ Prezzo dell'obbligazione quando incrementato [P₊]			+10% -10%
✖Il prezzo dell'obbligazione al decremento si riferisce all'impatto sul prezzo di un'obbligazione quando il rendimento (tasso di interesse) diminuisce.ⓘ Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato [P_-]			+10% -10%
✖Il valore obbligazionario si riferisce al valore o al prezzo corrente di un'obbligazione sui mercati finanziari.ⓘ Valore obbligazionario [P₀]			+10% -10%
✖La variazione del tasso di interesse si riferisce alla differenza tra il nuovo tasso di interesse e il tasso di interesse precedente.ⓘ Variazione del tasso di interesse [Δ_y]			+10% -10%

✖L'approssimazione della convessità delle obbligazioni è una misura approssimativa della sensibilità della durata di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.ⓘ Approssimazione della convessità dei legami [BC_A]

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Approssimazione della convessità dei legami Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Approssimazione della convessità dei legami = (Prezzo dell'obbligazione quando incrementato+Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato-2*(Valore obbligazionario))/(2*Valore obbligazionario*(Variazione del tasso di interesse)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Approssimazione della convessità dei legami - L'approssimazione della convessità delle obbligazioni è una misura approssimativa della sensibilità della durata di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.
Prezzo dell'obbligazione quando incrementato - Il prezzo delle obbligazioni quando incrementato si riferisce a come il prezzo di un'obbligazione cambia quando determinati fattori vengono incrementati o aumentati.
Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato - Il prezzo dell'obbligazione al decremento si riferisce all'impatto sul prezzo di un'obbligazione quando il rendimento (tasso di interesse) diminuisce.
Valore obbligazionario - Il valore obbligazionario si riferisce al valore o al prezzo corrente di un'obbligazione sui mercati finanziari.
Variazione del tasso di interesse - La variazione del tasso di interesse si riferisce alla differenza tra il nuovo tasso di interesse e il tasso di interesse precedente.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo dell'obbligazione quando incrementato: 35 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato: 30 --> Nessuna conversione richiesta
Valore obbligazionario: 5 --> Nessuna conversione richiesta
Variazione del tasso di interesse: 0.02 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Valutare ... ...

BC_A = 13750

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

13750 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

13750 <-- Approssimazione della convessità dei legami

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

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Verificato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

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Valutazione delle obbligazioni con cedola

LaTeX Partire Cedola obbligazionaria = Tasso della cedola annuale*((1-(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(-Numero di pagamenti all'anno))/(Rendimento alla scadenza (YTM)))+(Valore nominale alla scadenza/(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(Numero di pagamenti all'anno))

Rendimento alla scadenza

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Rendimento da sconto bancario

LaTeX Partire Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100

Rendimento obbligazionario corrente

LaTeX Partire Rendimento obbligazionario attuale = Pagamento del buono/Prezzo attuale delle obbligazioni

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