Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put calcolatrice

Finanziario Chimica Fisica Ingegneria Di Più >>

↳

Investimento Attività commerciale Bancario Contabilità dei costi Di Più >>

⤿

Gestione del Forex Formule importanti di investimento Calcolatore di tasso di interesse Rendimento obbligazionario Di Più >>

✖Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.ⓘ Prezzo di esercizio dell'opzione [K]			+10% -10%
✖Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.ⓘ Tasso esente da rischio [R_f]			+10% -10%
✖Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.ⓘ Tempo alla scadenza delle azioni [t_s]			+10% -10%
✖La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.ⓘ Distribuzione cumulativa 2 [D₂]			+10% -10%
✖Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.ⓘ Prezzo attuale delle azioni [P_c]			+10% -10%
✖La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.ⓘ Distribuzione cumulativa 1 [D₁]			+10% -10%

✖Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante.ⓘ Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put [P]

⎘ Copia

👎

Formula

LaTeX

Ripristina

👍

Scaricamento Gestione del Forex Formule PDF PDF Image

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 7 Variabili

Funzioni utilizzate

exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)

Variabili utilizzate

Prezzo teorico dell'opzione put - Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante.
Prezzo di esercizio dell'opzione - Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Tempo alla scadenza delle azioni - Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.
Distribuzione cumulativa 2 - La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.
Prezzo attuale delle azioni - Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Distribuzione cumulativa 1 - La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo di esercizio dell'opzione: 90 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso esente da rischio: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo alla scadenza delle azioni: 2.25 --> Nessuna conversione richiesta
Distribuzione cumulativa 2: 57.5 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo attuale delle azioni: 440 --> Nessuna conversione richiesta
Distribuzione cumulativa 1: 350 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)

Valutare ... ...

P = 151365.115523356

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

151365.115523356 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

151365.115523356 ≈ 151365.1 <-- Prezzo teorico dell'opzione put

(Calcolo completato in 00.021 secondi)

Tu sei qui -

Casa » Finanziario » Investimento » Gestione del Forex » Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Parminder Singh

Università di Chandigarh (CU), Punjab

Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

< Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

LaTeX Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

LaTeX Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

LaTeX Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Distribuzione cumulativa due

LaTeX Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Vedi altro >>