पुट-कॉल समता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
कॉल ऑप्शन मूल्य = अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य+विकल्प मूल्य रखें-((हड़ताल की कीमत)/((1+(रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर/100))^(महीनों की संख्या/12)))
ct = St+pt-((Xs)/((1+(Rf/100))^(nm/12)))
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
कॉल ऑप्शन मूल्य - कॉल ऑप्शन मूल्य वह राशि है जो विकल्प खरीदार द्वारा पूर्व निर्धारित स्ट्राइक मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने का अधिकार प्राप्त करने के लिए भुगतान की जाती है, लेकिन दायित्व नहीं।
अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य - अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्पॉट मूल्य तत्काल वितरण या निपटान के लिए इसके मौजूदा बाजार मूल्य को संदर्भित करता है।
विकल्प मूल्य रखें - पुट ऑप्शन मूल्य एक निर्दिष्ट स्ट्राइक मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त करने के लिए विकल्प खरीदार द्वारा भुगतान की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दायित्व का नहीं।
हड़ताल की कीमत - स्ट्राइक प्राइस पूर्व-निर्धारित कीमत है जिस पर किसी विकल्प के खरीदार और विक्रेता एक अनुबंध पर सहमत होते हैं या एक वैध और असमाप्त विकल्प का उपयोग करते हैं।
रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर - जोखिम-मुक्त रिटर्न दर वह ब्याज दर है जो एक निवेशक ऐसे निवेश पर अर्जित करने की उम्मीद कर सकता है जिसमें शून्य जोखिम होता है।
महीनों की संख्या - महीनों की संख्या वह अवधि है जिसमें कॉल/पुट विकल्प समाप्ति से पहले वैध होता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य: 53 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विकल्प मूल्य रखें: 4 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
हड़ताल की कीमत: 50.1 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर: 3.2 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
महीनों की संख्या: 3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ct = St+pt-((Xs)/((1+(Rf/100))^(nm/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ct = 7.29297151436622
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
7.29297151436622 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
7.29297151436622 7.292972 <-- कॉल ऑप्शन मूल्य
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई कीर्तिका बथुला
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खान विद्यालय, धनबाद (आईआईटी आईएसएम धनबाद), धनबाद
कीर्तिका बथुला ने इस कैलकुलेटर और 100+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित विष्णु के
बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर
विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

अंतरराष्ट्रीय वित्त कैलक्युलेटर्स

वित्तीय खाते का शेष
​ LaTeX ​ जाओ वित्तीय खाते का शेष = शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश+शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश+एसेट फंडिंग+भूल चुक लेनी देनी
कवर की गई ब्याज दर समता
​ LaTeX ​ जाओ अग्रिम विनिमय दर = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर))
ब्याज दरों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय फिशर प्रभाव
​ LaTeX ​ जाओ विनिमय दर में परिवर्तन = ((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)/(1+विदेशी ब्याज दर))
स्पॉट दरों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय फिशर प्रभाव
​ LaTeX ​ जाओ विनिमय दर में परिवर्तन = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर/भविष्य में स्पॉट रेट)-1

पुट-कॉल समता सूत्र

​LaTeX ​जाओ
कॉल ऑप्शन मूल्य = अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य+विकल्प मूल्य रखें-((हड़ताल की कीमत)/((1+(रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर/100))^(महीनों की संख्या/12)))
ct = St+pt-((Xs)/((1+(Rf/100))^(nm/12)))

पुट-कॉल समता की गणना कैसे करें?

पुट-कॉल समता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य (St), अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्पॉट मूल्य तत्काल वितरण या निपटान के लिए इसके मौजूदा बाजार मूल्य को संदर्भित करता है। के रूप में, विकल्प मूल्य रखें (pt), पुट ऑप्शन मूल्य एक निर्दिष्ट स्ट्राइक मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त करने के लिए विकल्प खरीदार द्वारा भुगतान की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दायित्व का नहीं। के रूप में, हड़ताल की कीमत (Xs), स्ट्राइक प्राइस पूर्व-निर्धारित कीमत है जिस पर किसी विकल्प के खरीदार और विक्रेता एक अनुबंध पर सहमत होते हैं या एक वैध और असमाप्त विकल्प का उपयोग करते हैं। के रूप में, रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर (Rf), जोखिम-मुक्त रिटर्न दर वह ब्याज दर है जो एक निवेशक ऐसे निवेश पर अर्जित करने की उम्मीद कर सकता है जिसमें शून्य जोखिम होता है। के रूप में & महीनों की संख्या (nm), महीनों की संख्या वह अवधि है जिसमें कॉल/पुट विकल्प समाप्ति से पहले वैध होता है। के रूप में डालें। कृपया पुट-कॉल समता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

पुट-कॉल समता गणना

पुट-कॉल समता कैलकुलेटर, कॉल ऑप्शन मूल्य की गणना करने के लिए Call Option Price = अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य+विकल्प मूल्य रखें-((हड़ताल की कीमत)/((1+(रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर/100))^(महीनों की संख्या/12))) का उपयोग करता है। पुट-कॉल समता ct को पुट-कॉल पैरिटी विकल्प मूल्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो दर्शाती है कि पुट, कॉल और अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमतें एक दूसरे के अनुरूप कैसे होनी चाहिए। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पुट-कॉल समता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 7.292972 = 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12))). आप और अधिक पुट-कॉल समता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

पुट-कॉल समता क्या है?
पुट-कॉल समता पुट-कॉल पैरिटी विकल्प मूल्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो दर्शाती है कि पुट, कॉल और अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमतें एक दूसरे के अनुरूप कैसे होनी चाहिए। है और इसे ct = St+pt-((Xs)/((1+(Rf/100))^(nm/12))) या Call Option Price = अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य+विकल्प मूल्य रखें-((हड़ताल की कीमत)/((1+(रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर/100))^(महीनों की संख्या/12))) के रूप में दर्शाया जाता है।
पुट-कॉल समता की गणना कैसे करें?
पुट-कॉल समता को पुट-कॉल पैरिटी विकल्प मूल्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो दर्शाती है कि पुट, कॉल और अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमतें एक दूसरे के अनुरूप कैसे होनी चाहिए। Call Option Price = अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य+विकल्प मूल्य रखें-((हड़ताल की कीमत)/((1+(रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर/100))^(महीनों की संख्या/12))) ct = St+pt-((Xs)/((1+(Rf/100))^(nm/12))) के रूप में परिभाषित किया गया है। पुट-कॉल समता की गणना करने के लिए, आपको अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य (St), विकल्प मूल्य रखें (pt), हड़ताल की कीमत (Xs), रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर (Rf) & महीनों की संख्या (nm) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्पॉट मूल्य तत्काल वितरण या निपटान के लिए इसके मौजूदा बाजार मूल्य को संदर्भित करता है।, पुट ऑप्शन मूल्य एक निर्दिष्ट स्ट्राइक मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त करने के लिए विकल्प खरीदार द्वारा भुगतान की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दायित्व का नहीं।, स्ट्राइक प्राइस पूर्व-निर्धारित कीमत है जिस पर किसी विकल्प के खरीदार और विक्रेता एक अनुबंध पर सहमत होते हैं या एक वैध और असमाप्त विकल्प का उपयोग करते हैं।, जोखिम-मुक्त रिटर्न दर वह ब्याज दर है जो एक निवेशक ऐसे निवेश पर अर्जित करने की उम्मीद कर सकता है जिसमें शून्य जोखिम होता है। & महीनों की संख्या वह अवधि है जिसमें कॉल/पुट विकल्प समाप्ति से पहले वैध होता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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