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पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल कैलकुलेटर

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✖विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है।ⓘ विकल्प स्ट्राइक मूल्य [K]			+10% -10%
✖जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।ⓘ जोखिम मुक्त दर [R_f]			+10% -10%
✖स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है।ⓘ स्टॉक की समाप्ति का समय [t_s]			+10% -10%
✖संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है।ⓘ संचयी वितरण 2 [D₂]			+10% -10%
✖वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है।ⓘ वर्तमान स्टॉक मूल्य [P_c]			+10% -10%
✖संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।ⓘ संचयी वितरण 1 [D₁]			+10% -10%

✖पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य यह है कि उचित मूल्य विकल्प के स्ट्राइक मूल्य और अंतर्निहित परिसंपत्ति के बीच के अंतर के बराबर है।ⓘ पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल [P]

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पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
यह सूत्र 1 कार्यों, 7 वेरिएबल का उपयोग करता है

उपयोग किए गए कार्य

exp - एक घातांकीय फ़ंक्शन में, स्वतंत्र चर में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए फ़ंक्शन का मान एक स्थिर कारक से बदलता है।, exp(Number)

चर

पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य - पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य यह है कि उचित मूल्य विकल्प के स्ट्राइक मूल्य और अंतर्निहित परिसंपत्ति के बीच के अंतर के बराबर है।
विकल्प स्ट्राइक मूल्य - विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है।
जोखिम मुक्त दर - जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।
स्टॉक की समाप्ति का समय - स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है।
संचयी वितरण 2 - संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है।
वर्तमान स्टॉक मूल्य - वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है।
संचयी वितरण 1 - संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

विकल्प स्ट्राइक मूल्य: 90 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
जोखिम मुक्त दर: 0.3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्टॉक की समाप्ति का समय: 2.25 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संचयी वितरण 2: 57.5 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
वर्तमान स्टॉक मूल्य: 440 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संचयी वितरण 1: 350 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

P = 151365.115523356

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

151365.115523356 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

151365.115523356 ≈ 151365.1 <-- पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » निवेश » विदेशी मुद्रा प्रबंधन » पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित परमिंदर सिंह

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (घन), पंजाब

परमिंदर सिंह ने इस कैलकुलेटर और 500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

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संचयी वितरण एक

LaTeX जाओ संचयी वितरण 1 = (ln(वर्तमान स्टॉक मूल्य/विकल्प स्ट्राइक मूल्य)+(जोखिम मुक्त दर+अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक^2/2)*स्टॉक की समाप्ति का समय)/(अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉक की समाप्ति का समय))

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

LaTeX जाओ कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2)

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल

LaTeX जाओ पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1)

संचयी वितरण दो

LaTeX जाओ संचयी वितरण 2 = संचयी वितरण 1-अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉक की समाप्ति का समय)

और देखें >>

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल सूत्र

LaTeX जाओ

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना कैसे करें?

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया विकल्प स्ट्राइक मूल्य (K), विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है। के रूप में, जोखिम मुक्त दर (R_f), जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है। के रूप में, स्टॉक की समाप्ति का समय (t_s), स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। के रूप में, संचयी वितरण 2 (D₂), संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है। के रूप में, वर्तमान स्टॉक मूल्य (P_c), वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है। के रूप में & संचयी वितरण 1 (D₁), संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। के रूप में डालें। कृपया पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल गणना

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल कैलकुलेटर, पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य की गणना करने के लिए Theoretical Price of Put Option = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1) का उपयोग करता है। पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल P को पुट ऑप्शन फॉर्मूला के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को एक गणितीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यूरोपीय शैली के विकल्पों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350). आप और अधिक पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल क्या है?

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल पुट ऑप्शन फॉर्मूला के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को एक गणितीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यूरोपीय शैली के विकल्पों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है। है और इसे P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁) या Theoretical Price of Put Option = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1) के रूप में दर्शाया जाता है।

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना कैसे करें?

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल को पुट ऑप्शन फॉर्मूला के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को एक गणितीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यूरोपीय शैली के विकल्पों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है। Theoretical Price of Put Option = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1) P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁) के रूप में परिभाषित किया गया है। पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना करने के लिए, आपको विकल्प स्ट्राइक मूल्य (K), जोखिम मुक्त दर (R_f), स्टॉक की समाप्ति का समय (t_s), संचयी वितरण 2 (D₂), वर्तमान स्टॉक मूल्य (P_c) & संचयी वितरण 1 (D₁) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है।, जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।, स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है।, संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है।, वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है। & संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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