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कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल कैलकुलेटर

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✖वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है।ⓘ वर्तमान स्टॉक मूल्य [P_c]			+10% -10%
✖सामान्य वितरण वास्तविक-मूल्य वाले यादृच्छिक चर के लिए निरंतर संभाव्यता वितरण का एक प्रकार है।ⓘ सामान्य वितरण [P_normal]			+10% -10%
✖संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।ⓘ संचयी वितरण 1 [D₁]			+10% -10%
✖विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है।ⓘ विकल्प स्ट्राइक मूल्य [K]			+10% -10%
✖जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।ⓘ जोखिम मुक्त दर [R_f]			+10% -10%
✖स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है।ⓘ स्टॉक की समाप्ति का समय [t_s]			+10% -10%
✖संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है।ⓘ संचयी वितरण 2 [D₂]			+10% -10%

✖कॉल विकल्प का सैद्धांतिक मूल्य वर्तमान निहित अस्थिरता, विकल्प की स्ट्राइक कीमत और समाप्ति तक कितना समय बचा है पर आधारित है।ⓘ कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल [C]

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कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2)
C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂)
यह सूत्र 1 कार्यों, 8 वेरिएबल का उपयोग करता है

उपयोग किए गए कार्य

exp - एक घातांकीय फ़ंक्शन में, स्वतंत्र चर में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए फ़ंक्शन का मान एक स्थिर कारक से बदलता है।, exp(Number)

चर

कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य - कॉल विकल्प का सैद्धांतिक मूल्य वर्तमान निहित अस्थिरता, विकल्प की स्ट्राइक कीमत और समाप्ति तक कितना समय बचा है पर आधारित है।
वर्तमान स्टॉक मूल्य - वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है।
सामान्य वितरण - सामान्य वितरण वास्तविक-मूल्य वाले यादृच्छिक चर के लिए निरंतर संभाव्यता वितरण का एक प्रकार है।
संचयी वितरण 1 - संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।
विकल्प स्ट्राइक मूल्य - विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है।
जोखिम मुक्त दर - जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।
स्टॉक की समाप्ति का समय - स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है।
संचयी वितरण 2 - संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

वर्तमान स्टॉक मूल्य: 440 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सामान्य वितरण: 0.05 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संचयी वितरण 1: 350 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विकल्प स्ट्राइक मूल्य: 90 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
जोखिम मुक्त दर: 0.3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्टॉक की समाप्ति का समय: 2.25 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संचयी वितरण 2: 57.5 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂) --> 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5)

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

C = 7568.2557761678

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

7568.2557761678 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

7568.2557761678 ≈ 7568.256 <-- कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

आप यहाँ हैं -

होम » वित्तीय » निवेश » विदेशी मुद्रा प्रबंधन » कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित परमिंदर सिंह

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (घन), पंजाब

परमिंदर सिंह ने इस कैलकुलेटर और 500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

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संचयी वितरण एक

LaTeX जाओ संचयी वितरण 1 = (ln(वर्तमान स्टॉक मूल्य/विकल्प स्ट्राइक मूल्य)+(जोखिम मुक्त दर+अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक^2/2)*स्टॉक की समाप्ति का समय)/(अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉक की समाप्ति का समय))

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

LaTeX जाओ कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2)

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल

LaTeX जाओ पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1)

संचयी वितरण दो

LaTeX जाओ संचयी वितरण 2 = संचयी वितरण 1-अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉक की समाप्ति का समय)

और देखें >>

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल सूत्र

LaTeX जाओ

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना कैसे करें?

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया वर्तमान स्टॉक मूल्य (P_c), वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है। के रूप में, सामान्य वितरण (P_normal), सामान्य वितरण वास्तविक-मूल्य वाले यादृच्छिक चर के लिए निरंतर संभाव्यता वितरण का एक प्रकार है। के रूप में, संचयी वितरण 1 (D₁), संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। के रूप में, विकल्प स्ट्राइक मूल्य (K), विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है। के रूप में, जोखिम मुक्त दर (R_f), जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है। के रूप में, स्टॉक की समाप्ति का समय (t_s), स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। के रूप में & संचयी वितरण 2 (D₂), संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है। के रूप में डालें। कृपया कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल गणना

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल कैलकुलेटर, कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य की गणना करने के लिए Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) का उपयोग करता है। कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल C को कॉल ऑप्शन फॉर्मूला के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को एक गणितीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यूरोपीय शैली के विकल्पों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे रॉबर्ट मेर्टन के योगदान से अर्थशास्त्री फिशर ब्लैक और मायरोन स्कोल्स द्वारा विकसित किया गया था। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5). आप और अधिक कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल क्या है?

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल कॉल ऑप्शन फॉर्मूला के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को एक गणितीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यूरोपीय शैली के विकल्पों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे रॉबर्ट मेर्टन के योगदान से अर्थशास्त्री फिशर ब्लैक और मायरोन स्कोल्स द्वारा विकसित किया गया था। है और इसे C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂) या Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) के रूप में दर्शाया जाता है।

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना कैसे करें?

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल को कॉल ऑप्शन फॉर्मूला के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को एक गणितीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग यूरोपीय शैली के विकल्पों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे रॉबर्ट मेर्टन के योगदान से अर्थशास्त्री फिशर ब्लैक और मायरोन स्कोल्स द्वारा विकसित किया गया था। Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂) के रूप में परिभाषित किया गया है। कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल की गणना करने के लिए, आपको वर्तमान स्टॉक मूल्य (P_c), सामान्य वितरण (P_normal), संचयी वितरण 1 (D₁), विकल्प स्ट्राइक मूल्य (K), जोखिम मुक्त दर (R_f), स्टॉक की समाप्ति का समय (t_s) & संचयी वितरण 2 (D₂) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको वर्तमान स्टॉक मूल्य सुरक्षा का वर्तमान खरीद मूल्य है।, सामान्य वितरण वास्तविक-मूल्य वाले यादृच्छिक चर के लिए निरंतर संभाव्यता वितरण का एक प्रकार है।, संचयी वितरण 1 यहां स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।, विकल्प स्ट्राइक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य को इंगित करता है जिस पर किसी विकल्प का प्रयोग होने पर उसे खरीदा या बेचा जा सकता है।, जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।, स्टॉक की समाप्ति का समय तब होता है जब विकल्प अनुबंध शून्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। & संचयी वितरण 2 स्टॉक मूल्य के मानक सामान्य वितरण फ़ंक्शन को संदर्भित करता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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