Valeur à risque Calculatrice

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✖La moyenne des profits et des pertes est la moyenne des nombres donnés et est calculée en divisant la somme des nombres donnés par le nombre total de nombres.ⓘ Moyenne des profits et des pertes [μPL]			+10% -10%
✖L'écart type des profits et des pertes vous aide à mesurer le facteur de volatilité d'un fonds.ⓘ Écart type des profits et pertes [σPL]			+10% -10%
✖Une variable normale standard est une variable aléatoire normalement distribuée avec une moyenne μ=0 et un écart type σ=1.ⓘ Standard Normal Varier [z_α]			+10% -10%

✖La valeur à risque (VaR) est une mesure générale du risque développée pour égaliser le risque entre les produits et pour regrouper le risque sur une base de portefeuille.ⓘ Valeur à risque [VaR]

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Valeur à risque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Valeur à risque = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier
VaR = -μPL+σPL*z_α
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Valeur à risque - La valeur à risque (VaR) est une mesure générale du risque développée pour égaliser le risque entre les produits et pour regrouper le risque sur une base de portefeuille.
Moyenne des profits et des pertes - La moyenne des profits et des pertes est la moyenne des nombres donnés et est calculée en divisant la somme des nombres donnés par le nombre total de nombres.
Écart type des profits et pertes - L'écart type des profits et des pertes vous aide à mesurer le facteur de volatilité d'un fonds.
Standard Normal Varier - Une variable normale standard est une variable aléatoire normalement distribuée avec une moyenne μ=0 et un écart type σ=1.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Moyenne des profits et des pertes: 12 --> Aucune conversion requise
Écart type des profits et pertes: 24 --> Aucune conversion requise
Standard Normal Varier: 1.645 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Évaluer ... ...

VaR = 27.48

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

27.48 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

27.48 <-- Valeur à risque

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

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Rendement attendu du portefeuille

LaTeX Aller Rendement attendu du portefeuille = Pondération de l'actif 1*(Rendement attendu sur l'actif 1)+Pondération de l'actif 2*(Rendement attendu sur l'actif 2)

Rente annuelle équivalente

LaTeX Aller Flux de trésorerie de rente équivalente = (Tarif par période*(Valeur actuelle nette (VAN)))/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Valeur à risque

LaTeX Aller Valeur à risque = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier

Taux de rotation du portefeuille

LaTeX Aller Taux de rotation du portefeuille = (Total des ventes et achats d'actions/Actif net moyen)*100

Valeur à risque Formule

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Valeur à risque = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier
VaR = -μPL+σPL*z_α

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