Ratio Sharpe Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rapport de netteté = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille
SR = (Rp-Rf)/σp
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Rapport de netteté - Le ratio de Sharpe est une mesure permettant de calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels calculs.
Rendement attendu du portefeuille - Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement.
Taux sans risque - Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Écart type du portefeuille - L'écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rendement attendu du portefeuille: 8 --> Aucune conversion requise
Taux sans risque: 3 --> Aucune conversion requise
Écart type du portefeuille: 14 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
SR = (Rp-Rf)/σp --> (8-3)/14
Évaluer ... ...
SR = 0.357142857142857
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.357142857142857 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.357142857142857 0.357143 <-- Rapport de netteté
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
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Vérifié par Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

Formules d'investissement importantes Calculatrices

Intérêts composés
​ LaTeX ​ Aller Valeur future de l'investissement = Montant de l’investissement principal*(1+(Taux d'intérêt annuel/Nombre de périodes))^(Nombre de périodes*Nombre d'années d'investissement)
Certificat de dépôt
​ LaTeX ​ Aller Certificat de dépôt = Montant du dépôt initial*(1+(Taux d'intérêt nominal annuel/Périodes composées))^(Périodes composées*Nombre d'années)
Capital Gains Rendement
​ LaTeX ​ Aller Rendement des gains en capital = (Cours actuel de l'action-Prix ​​de stock initial)/Prix ​​de stock initial
Risque Premium
​ LaTeX ​ Aller Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque

Ratio Sharpe Formule

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Rapport de netteté = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille
SR = (Rp-Rf)/σp

Importance du ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe indique le désir des investisseurs d'obtenir des rendements supérieurs à ceux fournis par des instruments sans risque comme les bons du Trésor. Comme le ratio de Sharpe est basé sur l'écart-type qui est à son tour une mesure du risque total inhérent à un investissement, le ratio de Sharpe indique le degré de rendement généré par un investissement après avoir pris en compte toutes sortes de risques. C'est le ratio le plus utile pour déterminer la performance d'un fonds et vous, en tant qu'investisseur, devez connaître son importance.

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