Ratio Sharpe Calculatrice

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✖Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement.ⓘ Rendement attendu du portefeuille [R_p]			+10% -10%
✖Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.ⓘ Taux sans risque [R_f]			+10% -10%
✖L'écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne.ⓘ Écart type du portefeuille [σp]			+10% -10%

✖Le ratio de Sharpe est une mesure permettant de calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels calculs.ⓘ Ratio Sharpe [SR]

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Ratio Sharpe Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Rapport de netteté = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille
SR = (R_p-R_f)/σp
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Rapport de netteté - Le ratio de Sharpe est une mesure permettant de calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels calculs.
Rendement attendu du portefeuille - Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement.
Taux sans risque - Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Écart type du portefeuille - L'écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Rendement attendu du portefeuille: 8 --> Aucune conversion requise
Taux sans risque: 3 --> Aucune conversion requise
Écart type du portefeuille: 14 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

SR = (R_p-R_f)/σp --> (8-3)/14

Évaluer ... ...

SR = 0.357142857142857

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

0.357142857142857 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

0.357142857142857 ≈ 0.357143 <-- Rapport de netteté

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Équipe Softusvista

Bureau de Softusvista (Pune), Inde

Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

Vérifié par Himanshi Sharma

Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur

Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

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Intérêts composés

LaTeX Aller Valeur future de l'investissement = Montant de l’investissement principal*(1+(Taux d'intérêt annuel/Nombre de périodes))^(Nombre de périodes*Nombre d'années d'investissement)

Certificat de dépôt

LaTeX Aller Certificat de dépôt = Montant du dépôt initial*(1+(Taux d'intérêt nominal annuel/Périodes composées))^(Périodes composées*Nombre d'années)

Capital Gains Rendement

LaTeX Aller Rendement des gains en capital = (Cours actuel de l'action-Prix de stock initial)/Prix de stock initial

Risque Premium

LaTeX Aller Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque

Ratio Sharpe Formule

LaTeX Aller

Rapport de netteté = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille
SR = (R_p-R_f)/σp

Importance du ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe indique le désir des investisseurs d'obtenir des rendements supérieurs à ceux fournis par des instruments sans risque comme les bons du Trésor. Comme le ratio de Sharpe est basé sur l'écart-type qui est à son tour une mesure du risque total inhérent à un investissement, le ratio de Sharpe indique le degré de rendement généré par un investissement après avoir pris en compte toutes sortes de risques. C'est le ratio le plus utile pour déterminer la performance d'un fonds et vous, en tant qu'investisseur, devez connaître son importance.

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