Parité put-call Calculatrice

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✖Le prix au comptant de l'actif sous-jacent fait référence à son prix actuel du marché pour une livraison ou un règlement immédiat.ⓘ Prix au comptant de l'actif sous-jacent [S_t]			+10% -10%
✖Le prix de l'option de vente représente le coût payé par l'acheteur de l'option pour obtenir le droit, mais non l'obligation, de vendre l'actif sous-jacent à un prix d'exercice spécifié.ⓘ Prix de l'option de vente [p_t]			+10% -10%
✖Le prix d'exercice est le prix prédéterminé auquel l'acheteur et le vendeur d'une option conviennent d'un contrat ou exercent une option valide et non expirée.ⓘ Prix d'exercice [X_s]			+10% -10%
✖Le taux de rendement sans risque est le taux d’intérêt qu’un investisseur peut s’attendre à gagner sur un investissement ne comportant aucun risque.ⓘ Taux de rendement sans risque [R_f]			+10% -10%
✖Le nombre de mois est la période pendant laquelle l'option d'achat/de vente est valable avant l'expiration.ⓘ Nombre de mois [n_m]			+10% -10%

✖Le prix de l'option d'achat est le montant payé par l'acheteur de l'option pour acquérir le droit, mais non l'obligation, d'acheter l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé.ⓘ Parité put-call [c_t]

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Parité put-call Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Prix de l'option d'achat = Prix au comptant de l'actif sous-jacent+Prix de l'option de vente-((Prix d'exercice)/((1+(Taux de rendement sans risque/100))^(Nombre de mois/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Cette formule utilise 6 Variables

Variables utilisées

Prix de l'option d'achat - Le prix de l'option d'achat est le montant payé par l'acheteur de l'option pour acquérir le droit, mais non l'obligation, d'acheter l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé.
Prix au comptant de l'actif sous-jacent - Le prix au comptant de l'actif sous-jacent fait référence à son prix actuel du marché pour une livraison ou un règlement immédiat.
Prix de l'option de vente - Le prix de l'option de vente représente le coût payé par l'acheteur de l'option pour obtenir le droit, mais non l'obligation, de vendre l'actif sous-jacent à un prix d'exercice spécifié.
Prix d'exercice - Le prix d'exercice est le prix prédéterminé auquel l'acheteur et le vendeur d'une option conviennent d'un contrat ou exercent une option valide et non expirée.
Taux de rendement sans risque - Le taux de rendement sans risque est le taux d’intérêt qu’un investisseur peut s’attendre à gagner sur un investissement ne comportant aucun risque.
Nombre de mois - Le nombre de mois est la période pendant laquelle l'option d'achat/de vente est valable avant l'expiration.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Prix au comptant de l'actif sous-jacent: 53 --> Aucune conversion requise
Prix de l'option de vente: 4 --> Aucune conversion requise
Prix d'exercice: 50.1 --> Aucune conversion requise
Taux de rendement sans risque: 3.2 --> Aucune conversion requise
Nombre de mois: 3 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Évaluer ... ...

c_t = 7.29297151436622

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

7.29297151436622 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Prix de l'option d'achat

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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