Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Facteur de taux de change - Le facteur de taux de change fait référence à l’échange de la monnaie nationale contre des devises étrangères, vice versa.
Inflation dans le pays d’origine - L'inflation dans le pays d'origine fait référence au taux d'inflation dans le pays d'origine qui a un impact sur la performance de la monnaie nationale sur le marché des changes.
Inflation dans un pays étranger - L'inflation dans un pays étranger fait référence à l'augmentation générale des prix des biens et services au fil du temps au sein de l'économie de ce pays spécifique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Inflation dans le pays d’origine: 0.39 --> Aucune conversion requise
Inflation dans un pays étranger: 0.34 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1
Évaluer ... ...
Ef = 0.0373134328358209
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0373134328358209 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0373134328358209 0.037313 <-- Facteur de taux de change
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vishnu K.
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Nayana Phulfagar
Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI
Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!

Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1
​ LaTeX ​ Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))
Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat
​ LaTeX ​ Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)
Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente
​ LaTeX ​ Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)
Distribution cumulative deux
​ LaTeX ​ Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation Formule

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Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
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