Bénéfice pour l'acheteur d'appel Calculatrice

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✖Le prix du sous-jacent à l'expiration fait référence à la valeur de l'actif sous-jacent d'un dérivé financier, tel qu'une action, une matière première ou une devise, au moment de l'expiration du contrat dérivé.ⓘ Prix du sous-jacent à l'expiration [S_T]			+10% -10%
✖Le prix d'exercice, également appelé prix d'exercice, est le prix prédéterminé auquel le propriétaire d'un dérivé financier, tel qu'une option ou un warrant, peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent.ⓘ Prix de l'exercice [X]			+10% -10%
✖La prime d'achat est le prix payé par l'acheteur d'une option d'achat au vendeur en échange du droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix spécifié au plus tard à la date d'expiration de l'option.ⓘ Appel Premium [c₀]			+10% -10%

✖Le profit de l'acheteur d'achat, également connu sous le nom de position d'achat longue, représente le gain ou la perte net réalisé par l'acheteur d'une option d'achat à l'expiration, en fonction du prix de l'actif sous-jacent.ⓘ Bénéfice pour l'acheteur d'appel [Pft]

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Bénéfice pour l'acheteur d'appel Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Bénéfice pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)-Appel Premium
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables

Fonctions utilisées

max - Le maximum d'une fonction est la valeur la plus élevée que la fonction peut générer pour toute entrée possible., max(a1, …, an)

Variables utilisées

Bénéfice pour l'acheteur d'appel - Le profit de l'acheteur d'achat, également connu sous le nom de position d'achat longue, représente le gain ou la perte net réalisé par l'acheteur d'une option d'achat à l'expiration, en fonction du prix de l'actif sous-jacent.
Prix du sous-jacent à l'expiration - Le prix du sous-jacent à l'expiration fait référence à la valeur de l'actif sous-jacent d'un dérivé financier, tel qu'une action, une matière première ou une devise, au moment de l'expiration du contrat dérivé.
Prix de l'exercice - Le prix d'exercice, également appelé prix d'exercice, est le prix prédéterminé auquel le propriétaire d'un dérivé financier, tel qu'une option ou un warrant, peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent.
Appel Premium - La prime d'achat est le prix payé par l'acheteur d'une option d'achat au vendeur en échange du droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix spécifié au plus tard à la date d'expiration de l'option.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Prix du sous-jacent à l'expiration: 29 --> Aucune conversion requise
Prix de l'exercice: 26 --> Aucune conversion requise
Appel Premium: 1.5 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Évaluer ... ...

Pft = 1.5

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

1.5 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

1.5 <-- Bénéfice pour l'acheteur d'appel

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

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Distribution cumulative 1

LaTeX Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

LaTeX Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

LaTeX Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Distribution cumulative deux

LaTeX Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)